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商业银行消费信贷业务的风险管理研究

摘要

近年来，随着我国不断快速发展的经济，人们的消费观念也在发生变化，不再局限于衣食住行等基本条件的满足，更加注重提升生活品质，追求更加健康文明的生活方式，以消费信贷为依托的消费促进了消费需求的发展，成为拉动经济发展的推动力。信用卡市场这几年发展的很快，这对经济来说，也是一件好事，对信用经济和消费金融的发展，都有很大的促进作用。随着消费贷款规模的不断扩大，这项业务中存在的问题和风险也逐步显露出来，它的弊端也是显而易见的，就比如消费欲望的提升，很多消费能力差的年轻人，都会通过各种信贷产品来消费。此外，个人消费信贷业务的发展也标志着我国商业银行在金融市场上的不断发展和完善。随着金融创新的迅猛发展，为吸引客户、拓展市场，各种各样的金融产品层出不穷，对金融服务的个性化要求也越来越高。我国商业银行个人金融消费信贷风险认知及应对方法，为了实现所有的功能，维持我们金融系统的稳定性，成为现实而紧迫的问题。这项研究始于商业银行如何规避和保护消费者的信用风险，视情况采取措施防范商业银行消费信贷风险。

关键词：消费信贷，风险，防范

1绪论

1.1研究背景

由于经济的飞速发展和信息时代的到来，银行业涌现了许多问题，在2018年上旬，银监会就此对银行业进行了新一轮的整顿，共整治相关银行接近千家，并处罚金将近20亿，其中，下半年处罚尤为严重，仅仅七月份罚款就达到了4000多万元，银行违规业务尤其严重，并且成为了银行业风险发生的重灾区。就此而言，我国目前金融系统经济发展的重中之重应该是有效地化解和防范金融机构在运营当中产生的信贷风险。

在我国银行业的发展中，信贷风险一直都是一个非常难处理的问题，近些年来专家学者也不断地对此进行分析和研究，但是由于经济和社会的发展，一直会有源源不断地新问题出现。H银行不良资产逐年递增，但是其内部的操作运营效率却不见增效，这严重增加了H银行的信贷管理阻力。本文旨在研究银行在实际制度环境中如何改进和完善信用风险管理体系，在提高H银行利润的同时，有效地降低信贷风险所带来的严重后果，从而保证H银行在今后业务的发展中健康成长。

1.2研究意义

本文从我国实际出发，基于国内外一些学者对于银行业信贷管理的分析和研究，有针对性地提出相对应的解决措施，并且具有一定的科学性和可行性。同时本篇文章主要立足于现在经济发展的大环境下银行在信贷管理操作当中发生的普遍性问题出发，当中还对其存在的环境进行了深入的剖析，就如何加强银行的风险管理工作，给出了相应的防范对策。

1.3国内外研究综述

1.3.1国外研究综述

18-20世纪中叶是对风险控制的初步研究阶段。亚当斯密（1776）开创了一种新的风险管理方法，其著作《国民财富性质的原因的研究》。他相信,发放贷款必须与实际的货币相匹配。这一观点的出现,为银行信用领域的研究提供了新的思路。同时,资产转移、预期收益等概念的产生,以及随后产生的资产分散等,极大地丰富了信用风险控制的理论。

20世纪中期,我国已进入了对信贷风险进行量化分析的时代。从模式上讲,集约经营逐渐取代了传统的粗放经营。马克维茨认为,在信用风险控制方面,引入均值一方差分析框架对于风险定量研究的发展是十分必要的;MyronSchole和FischerBlack(1973)提出了欧洲期权的定价理论;RobertMerton(1974)运用Black-Scholes模型(1974)推算出了期权的价值;SunDaresankimRamaswamy(1993)和SchwartzLongstaf(1995)都认为,公司价值与无风险利率遵循Venner过程并不相关。通过本文研究和前面学者的探索相结合，相信会在在信贷管理问题上找到更加科学的对策方法。

英国皇家金融学院教授布莱恩科伊尔（2013）出版了一本《信用风险分析》，以企业信贷分析、风险管理、信贷风险度量等为核心内容，为解决公司在发展过程中所面临的各种问题，提供了理论基础。乔塔科奎特(2014)《信用风险管理(第3版)》从三个角度论述了信贷风险的引入、信贷风险的度量和管理。信贷风险是影响我国宏观经济政策、促进经济发展、促进国际经济稳定与和谐发展的重要因素。

1.3.2国内研究综述

王超杰(2014)认为,我国国有商业银行必须通过多种渠道筹集充足的资金,而鲍文渊(2014)则是对中小企业信贷风险进行有效的管理与控制,鲍文渊(2014)则是对其进行了全面的管理与控制。段胜、杨雨婧(2015)运用博弈论方法分析了中国信贷危机的成因,左仁陆(2015)根据国际信贷格局,对我国的信贷状况进行了修正和调整。周启清(2016)结合自身的实践与研究，对我国商业银行信贷风险现状做了深入的分析，建立了一套非