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基于VaR的中国证券市场风险度量研究的任务书
一、背景介绍
证券市场是资本市场的重要组成部分，涉及到众多投资者的利益和风险。如何有效地度量和管理证券市场风险，一直是学术界和实践界关注和研究的重要课题。ValueatRisk（VaR）作为一种风险度量工具，广泛应用于证券市场风险管理中，被认为是一种有效的风险度量方法。
近年来，随着中国证券市场的不断发展，对其风险度量的研究也日益受到关注。然而，目前国内对基于VaR的中国证券市场风险度量研究的相关文献较为有限，尚未形成具有系统性和完整性的研究框架。因此，本研究旨在开展基于VaR的中国证券市场风险度量研究，探讨VaR在中国证券市场中的适用性和局限性，为投资者和证券市场监管部门提供决策参考。
二、研究内容
1.研究现有VaR方法在中国证券市场中存在的问题和局限性，并探讨如何针对中国证券市场的特点进行改进和优化。
2.建立中国证券市场VaR模型，选取代表性的证券品种和市场指数进行研究，探究VaR模型在不同市场环境中的表现和适用性。
3.运用VaR模型对中国证券市场进行风险度量和预测，利用历史数据和模拟方法进行模型验证和结果分析，探讨VaR作为风险度量工具的优劣及其实践应用。
4.基于VaR模型，分析中国证券市场的整体风险水平和市场波动性，探讨风险管理策略和措施，为投资者和证券市场监管部门提供决策参考。
三、研究方法
本研究将采用文献资料法、统计分析法、数学模型法等研究方法，具体包括：
1.回顾国内外关于VaR的理论和实践研究，分析其在中国证券市场中的应用情况，并基于现有研究成果进行分析和评价。
2.利用时间序列和横截面数据对中国证券市场进行统计分析，建立VaR模型，选取不同风险水平和置信水平进行研究，探究风险度量结果对模型参数和数据样本的敏感性。
3.运用VaR模型对中国证券市场进行风险度量和预测，利用历史数据和模拟方法进行模型验证和结果分析，分析VaR作为风险度量工具的优劣及实践应用，探讨风险管理策略和措施。
四、研究成果
1.完成基于VaR的中国证券市场风险度量研究，深入分析其适用性和局限性，为投资者和证券市场监管部门提供决策参考。
2.发表相关学术论文，提高我国证券市场风险管理水平和研究水平。
3.为国内外学术界和实践界提供有关中国证券市场风险度量的研究成果和经验。
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