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《期货与期权市场》教学大纲

课程名称

期货与期权市场

课程代码课程性质及类别

性质：□通识教育课程□学科专业基础课程

?职业发展课程□教师教育课程

类别：□必修?选修

课程学分与学时

3.5学分/64学时

（课堂讲授48学时，实验实践16学时，自主学习0学时）

先修课程

微观经济学、宏观经济学、计量经济学、金融学、证券投资学

适用专业

金融数学

开设学期

第6学期

一、课程教学目标与任务

《期货与期权市场》是金融数学专业学生选修的一门职业发展课程。《期货与期权市场》以我国期货和期权市场为主要考察对象，分析我国期货和期权市场构成机制、期货和期权合约，阐述期货与期权套期保值交易策略、套利策略，研究期货投资分析方法。本课前接《微观经济学》、《宏观经济系》、《计量经济学》、《金融学》、《证券投资学》等课程，是相关课程内容和方法在具体领域的应用，是较为完整的应用型课程体系的构成元素之一。

通过本课程的学习，学生应达到以下几方面的目标：

1.初步掌握期货与期权的基础知识、基本概念和基本理论，了解本学科的理论构架和分析逻辑。【毕业要求1】

2.通过本课程的学习使学生能够运用基本原理解决我国企业面临的风险管理问题；培养学生的知识运用能力和问题解决能力。【毕业要求2】

3.通过本课程学习，学生可以不断深化对我国金融资本市场的认知，培养学生的科学精神和逻辑思维；立足我国实际，树立扎根意识，服务国内经济建立的爱国精神。【毕业要求3】

二、教学内容与学时分配

第一章期货市场概述(2学时)

第一节合约、特征与功能

一、本节重点、难点

1．重点：理解期货合约、掌握期货特征和主要功能

2．难点：期货功能

二、主要内容及学时分配(1学时)

1.期货合约

2.期货交易基本特征

3.期货功能

第二节期货市场发展与组织结构

一、本节重点、难点

1．重点：期货市场组织结构

二、主要内容及学时分配(1学时)

1.我国期货市场发展

2.期货市场组织结构

第二章期货交易基本制度与交易流程(2学时)

第一节期货交易基本制度

一、本节重点、难点

1．重点：保证金制度、当日无负债结算制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、强行平仓制度

2．难点：当日无负债结算制度

二、主要内容及学时分配(1学时)

1.保证金制度

2.当日无负债结算制度

3.涨跌停板制度

4.持仓限额和大户报告制度

5.强行平仓制度

6.风险准备金制度

7.信息披露制度

第二节期货交易流程

一、本节重点、难点

1．重点：期货交易流程构成：开户、下单、竞价、结算、交割

2．难点：下单指令、竞价成交价、结算盈亏计算

二、主要内容及学时分配(1学时)

1.开户

2.下单

3.竞价

4.结算

5.交割

第三章期货合约(3学时)

第一节期货合约设计

一、本节重点、难点

1．重点：期货合约构成要素

2．难点：期货合约构成要素

二、主要内容及学时分配(1学时)

1.期货合约构成要素

2.期货合约设计原则

第二节商品期货合约

一、本节重点、难点

1．重点：商品期货合约解读

2．难点：商品期货合约解读

二、主要内容及学时分配(1学时)

1.商品期货合约主要要素解读

第三节金融期货合约

一、本节重点、难点

1．重点：股指期货合约、国债期货合约、外汇期货合约

2．难点：股指期货合约、国债期货合约、外汇期货合约

二、主要内容及学时分配(1学时)

1.股指期货合约主要要素解读

2.国债期货合约主要要素解读

3.外汇期货合约主要要素解读

第四章期货套期保值(8学时)

第一节套期保值原理与基本类型

一、本节重点、难点

1.重点：套期保值基本原理、类型、套保风险

2.难点：套期保值基本原理、套保风险

二、主要内容及学时分配(1学时)

1.套期保值基本原理

2.套期保值相关理论

3.套期保值基本类型

4.套期保值风险

第二节套期保值流程

一、本节重点、难点

1.重点：套期保值流程构成环节

2.难点：套期保值的风险敞口分析、套保比率计算、套保效果评价

二、主要内容及学时分配(1学时)

1.需求分析

2.策略制定

3.策略执行

4.套保策略管理

5.套保策略的评价

第三节商品期货套期保值

一、本节重点、难点

1.重点：商品期货卖出套期保值、买入套期保值

2.难点：商品期货卖出套期保值、买入套期保值

二、主要内容及学时分配(2学时)

1.卖出套期保值

2.买入套期保值

3.买入套保+期转现

第四节金融期货套期保值

一、本节重点、难点

1.重点：股指期货套保类型、国债期货套保类型、外汇期货套保类型

2.难点：股指期货套保比率、国债期货套保合约数量计算、外汇期货套保交叉套保

二、主要内容及学