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第3章蒙特卡罗法

蒙特卡罗法的基本原理

蒙特卡罗法的基本过程

蒙特卡罗法的基本问题

蒙特卡罗法的收敛性

PAGE10计算机辅助绘图基础（

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计算机辅助绘图基础（第4版）

PAGE11计算机辅助绘图基础（

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计算机辅助绘图基础（第4版）

蒙特卡罗法的误差

蒙特卡罗法的费用

蒙特卡罗法的特点

收敛速度与问题维数无关

受问题条件限制的影响不大

不必进行离散化处理

蒙特卡罗法是一种直接解决问题的方法

误差容易确定

蒙特卡罗法的缺点

蒙特卡罗法待研究的若干问题

随机数

已知分布的随机抽样

非归一问题的随机抽样

蒙特卡罗法的基本技巧

蒙特卡罗法的并行化计算方法

随机变量的基本规律

随机变量

数学期望值

方差

特征函数

中心极限定理

分布函数的基本性质

随机变量序列的收敛性

图3.1几种收敛的关系

大数定律及中心极限定理的一般形式

大数定律

中心极限定理

4个常见的中心极限定理

勒维·林德伯格（LévyLindeberg）中心极限定理

棣莫弗·拉普拉斯（DeMoivreLaplace）中心极限定理

李雅普诺夫（Ляпунов）中心极限定理

林德伯格（Lindeberg）中心极限定理

几种常见的概率模型和分布

贝努利概型——二项分布

泊松（Poisson）分布

均匀分布

正态分布

指数分布

Gamma 分布

Beta分布

t分布

z分布

χ2分布

指数分布

反余弦分布

多项分布

非中心Gamma 分布

非中心t分布

蒙特卡罗法简单应用举例

图3.2Buffon投针试验示意图

图3.3投针试验中针与线相交概率

图3.4随机投点求积分值

伪随机数

简单子样

随机数与伪随机数

产生伪随机数的几种方法

平方取中法

加同余法

乘同余法

乘加同余法

移位寄存器方法——Tausworthe方法

斐波那奇（Fibonacci）方法

混合方法

复杂组合法

伪随机数的检验

均匀性检验

伪随机数的独立性

统计检验

随机变量的抽样

直接抽样方法

离散型随机变量的抽样方法

连续型随机变量的抽样方法

举例

舍选抽样方法

舍选抽样的一般形式

简单分布舍选函数——第一类舍选法

乘分布的舍选抽样方法——第二类舍选方法

复合抽样方法

复合抽样的一般形式

加分布的复合抽样

图3.5均匀带电球壳

复合舍选抽样方法

近似抽样方法

近似分布函数密度

图3.6阶梯近似

图3.7线性近似

反函数近似

渐近分布

变换抽样方法

变换抽样方法

随机变量的和、差、积、商分布

随机变量的最大与最小

二维变换抽样方法

若干重要分布的抽样

β分布

Г分布

Cauchy分布

χ2分布

t分布

散射方位角余弦分布

蒙特卡罗法在确定性问题中的应用

用蒙特卡罗法求解线性代数方程

矩阵求逆

求解线性积分方程

蒙特卡罗法用于积分运算

单元积分，随机投点法

图3.8积分I=∫10g(x)dx的值等于g（x）曲线下面积

平均值法

计算多重积分的随机投点法

计算多重积分的平均值法

蒙特卡罗法在随机问题中的应用

布朗运动

随机游动逼近

随机中点移动

随机游动问题

分形的数学基础

自相似性和分形

分形的数学基础

分形维数

图3.9三次Koch曲线

δ覆盖

豪斯道夫测度

图3.10直线三分裂产生三次Koch曲线的过程

其他分形维数的定义

限制性的扩散凝聚分形生长的模拟

DLA凝聚的蒙特卡罗模拟原理

各向同性DLA凝聚

图3.11有限制的DLA 模拟

图3.12粒子扩散运动产生树枝形凝聚结构

各向异性DLA凝聚

复杂生物形态的模拟

Mandelbrot集

L系统模拟自然景观

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计算机辅助绘图基础（第4版）

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计算机辅助绘图基础（第4版）

图3.13采用随机L系统生成的树木

雷达检测的蒙特卡罗仿真

原理

图3.14雷达检测系统方框图

蒙特卡罗仿真方法

图3.15信号与杂波的正交通道法叠加