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东吴金工“宏观量化”系列研究（一）：宏观风险因子构建与大类资产配置应用.pdfVIP

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  • 2024-03-07 发布于北京
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东吴金工“宏观量化”系列研究（一）：宏观风险因子构建与大类资产配置应用.pdf

    金工专题报告

    内容目录

    1.引言5

    2.宏观风险因子构造6

    2.1.宏观风险因子初识：主成分分析法6

    2.2.构建宏观风险因子8

    2.2.1.经济增长风险9

    2.2.2.通胀风险10

    2.2.3.利率风险11

    2.2.4.信用风险12

    2.2.5.汇率风险12

    2.2.6.期限利差风险14

    2.3.总结14

    3.基于宏观风险因子的大类资产配置模型17

    3.1.宏观风险因子的主要矛盾17

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