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陈强：如何做实证研究及写作论文

1、什么是论文

究竟什么是论文？简单地说，论文就是对新的研究成果的汇报。为什么一位成绩优秀的学生，在撰写毕业论文时可能一筹莫展？这主要是因为，平时上课做题，主要学习已有知识，只需被动消化吸收即可，有固定模式可循；而做研究写论文，则需主动创造?(哪怕是一点点)?新知识。因此，刚起步研究的学生，面临着从学习知识?(学生)?到创造知识?(研究者)?的转型。

论文与一般的文章或散文不同，后者可以仅仅表达某种情感，或记录一些事情。经济学论文必须用十分严谨的数理逻辑或统计推断，来一步一步地得到结论，保证每个环节都丝丝入扣、经得起推敲；而不能随便发表议论，或轻率地下结论。而且，论文贵在创新，其价值主要在于其原创性或新颖性，即对于已有文献的边际贡献?，参见下图。当然，本科或硕士论文并不要求有太多创新，但至少应有一点点创新；而绝不能是?“山寨版”?或抄袭。

已有知识与新研究的关系

一般来说，规范的实证研究包括以下几个步骤，即准备阶段、选题、探索性研究、收集数据、建立计量模型、选择计量方法、解释回归结果、论文写作、与同行交流、提交论文或投稿，下面分别进行介绍。

2、准备阶段

如果以为今天想做研究，明天就可开始，或许不现实。要开始真正的研究，需要一系列的准备工作。首先，必须掌握一定的经济理论，以获得观察经济现象的必要视角、参照系与分析工具?。否则，即使看到经济现象，也可能无从下手分析。正如钱颖一?(2002,p.2)?所指出：

我在哈佛大学做博士生的时候，韦茨曼?(MartinWeitzman)?教授问我，受过现代经济学系统训练的经济学家和没有经过这种训练的经济学家究竟有什么区别？他研究比较经济制度，经常去苏联访问，问这个问题是从与苏联经济学家交往中有感而发的。韦茨曼的回答是，受过现代经济学系统训练的经济学家的头脑中总有几个参照系，这样，分析经济问题时就有一致性，不会零敲碎打，就事论事。

这正是经济学界常说的“像经济学家那样思考”(Thinklikeaneconomist)。当然，爱因斯坦更早就说过类似的话，甚至更为深刻：

你能不能观察到眼前的现象取决于你运用什么样的理论，理论决定着你到底能观察到什么。

显然，那种认为可以不需要任何理论指导而直接去?“看真实世界”?的想法或许过于天真了。这些经济理论的学习，主要体现在微观经济学、宏观经济学以及经济学的各专业课程上，比如金融学、财政学、发展经济学、产业经济学、劳动经济学等。

其次，为了进行实证研究，还必须掌握一定的计量方法与统计软件?(比如Stata)。即使你收集到相关的数据，但数据也不会?“自己说话”，仍需要使用统计软件，运用适当的计量方法进行统计推断。因此，计量经济学对于实证研究不可或缺。在具备一定的理论功底与计量训练后，即可正式开始做实证研究了。

3、选题

Everythinghasbeenthoughtbefore,buttheproblemistothinkofitagain.??----?JohannWolfgangvonGoethe?

实证研究的第一步就是选题，即选择研究的题目。对于刚起步的研究者，常常不知如何选题。研究者通常知道自己想要研究的领域?(比如，经济增长)，但这还不是一个具体的?“研究问题”?(researchquestion)。

对实证分析而言，研究问题通常是有关“X对Y有何作用”?之类的因果关系。如果想研究?“家庭联产承包责任制对农业经济增长的作用”，就更具体了，此处X指“家庭联产承包责任制”，而Y指?“农业经济增长”?。当然，实证研究也可以只有Y而没有X，比如对于某个统计指标Y的测算；但纯粹描述性的研究已比较少见。

研究问题可以来源于理论?(比如，检验资产定价模型CAPM是否成立)，也可来自对经济现象的观察?(比如媒体报道、社会调研)；可以研究某政策的效应?(比如新劳动法对失业率的影响)，也可以对文献中已有论文进行改进。

如果没有任何研究想法，则建议先浏览一些经济学的顶级期刊。比如，经济学中文期刊的?“四大金刚”，即：

《经济研究》

《经济学(季刊)》

《世界经济》

《管理世界》

以及经济学英文期刊的?“Top5”，即：

AmericanEconomicReview

Econometrica

JournalofPoliticalEconomy

QuarterlyJournalofEconomics

ReviewofEconomicStudies

这些顶级期刊都是经济学的一般性期刊?(generalinterestjournal)，涵盖经济学的各个领域。如果确定研究经济学的某个领域，比如金融学，还可关注《金融研究》等专业期刊?