非线性规划的基本概念和基本原理.ppt

*凸集概念：设D是n维线性空间En的一个点集，若D中的任意两点x(1),x(2)的连线上的一切点x仍在D中，则称D为凸集。即：若D中的任意两点x(1),x(2)∈D，任意0?1使得x=?x(1)+(1-?)x(2)∈D,则称D为凸集7.3凸函数与凸规划第30页,共54页，2024年2月25日，星期天*一、凸函数的定义几何解释第31页,共54页，2024年2月25日，星期天*f(X)X第32页,共54页，2024年2月25日，星期天*f(X)Xf(X1)f(X2)X1X2第33页,共54页，2024年2月25日，星期天*f(X)X?f(x1)+(1-?)f(x2)f(X1)f(X2)X1X2?x1+(1-?)x2f(?x1+(1-?)x2)第34页,共54页，2024年2月25日，星期天*f(X)X?f(x1)+(1-?)f(x2)f(X1)f(X2)X1X2?x1+(1-?)x2f(?x1+(1-?)x2)任意两点的函数值的连线上的点都在曲线的上方第35页,共54页，2024年2月25日，星期天*线性函数既是凸函数,又是凹函数。如果-f(X)为R上的(严格)凸函数,则f(X)为R上的(严格)凹函数.第36页,共54页，2024年2月25日，星期天*二．凸函数的性质性质1设都是定义在凸集R上的凸函数，那么仍是在凸集R上的凸函数。性质2设是定义在凸集S上的凸函数，那么对任意实数，集合是S的凸子集。性质3f(x)是凸集R上凸函数，则f(x)在R上局部极小点就是全局极小点，且极小点的集合是凸集。第37页,共54页，2024年2月25日，星期天*三、凸函数的判别第38页,共54页，2024年2月25日，星期天*例第39页,共54页，2024年2月25日，星期天*作业：P2004.6（1）（2）第40页,共54页，2024年2月25日，星期天*定理6（充要条件）：若是二阶连续可微的凸函数，则是全局极小点。类似地，若二阶连续可微的严格凸函数，则是惟一全局极小点。四、凸函数极值点的充要条件第41页,共54页，2024年2月25日，星期天*解无约束问题的算法：求f(X)的驻点X*，若是凸函数，得到最优解。否则，转下一步。在驻点X*处，计算H(x)。根据H(x)来判断该驻点X*是否是极值点。第42页,共54页，2024年2月25日，星期天*例求极值f(X)=x1+2x3+x2x3-x12-x22-x32X?E3解：?f(X)=(1-2x1,x3-2x2,2+x2-2x3)=0驻点x*=(1/2,2/3,4/3)H(X)=?xxf(X)=-2000-2101-2第43页,共54页，2024年2月25日，星期天*H(X)=?xxf(X)=各阶主子式：-20,=40-200-2=-60-2000-2101-2-2000-2101-2H(X)负定，f(X)是凹函数X*=(1/2,2/3,4/3)为极大值点。f(X*)=f(1/2,2/3,4/3)=19/12第44页,共54页，2024年2月25日，星期天*五、凸规划下述问题为凸规划.求凸函数f(x)在凸集