基于Copula理论的中美金融市场相关结构及相关关系研究.pdfVIP

目录CONTENTS

01

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02

研究背景与意义

03

Copula理论概述

04

添加章节标

研究背景与意义

背景介绍

研究背景：全球研究意义：了解研究方法：采用

金融市场一体化中美金融市场相Copula理论，

趋势加强，中美关结构及相关关分析中美金融市

金融市场相互影系，有助于制定场之间的相关性

响日益显著有效的金融政策，和依赖性

防范金融风险

研究意义

研究目的

探Copula理论在中美金研究金融市场相关结构及提高金融市场风险管理水

融市场的应用相关关系平

Copula理论概述

Copula理论的定义与原理

定义：Copula

描述其相关性。

原理：Copula

部分，其中边缘分布描述了随机变量的单变量分布，Copula

应用：Copula

信用风险评估等。

Copula函数的选择与拟合

添加Copula函数的选择：根据数据特征和研究添加Copula

标题目的选择合适的Copula函数标题

添加Copula函数的检验：通过Kolmogorov-添加Copula

Smirnov检验、Cramér-vonMises检验

标题等方法检验Copula函数的拟合效果标题

Copula理论在金融领域的应用

中美金融市场概述

市场结构：包括股票市场、

债券市场、外汇市场、期货

市场等

中美金融市场：全球最大的

两个金融市场，具有重要的

影响力和地位

市场相关结构的度量方法

l协方差矩阵：用于度量金融市场各变量之间的线性相关性

l相关系数矩阵：用于度量金融市场各变量之间的线性相关

性

l协方差弹性矩阵：用于度量金融市场各变量之间的非线性

相关性

l相关弹性矩阵：用于度量金融市场各变量之间的非线性相

关性