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运营风险管理

发展与模范做法简介

本文件所载信息和意见不是旨在供全面研究、或提供财务或法律意见用途，及不应被依赖或用以取代任何有关个别情况的个别建议。

核心操作团队

-交易处理支援（后台）部-交易处理、结算、损益计算、持仓估值等-财务部-财政汇报、法定金融报告、向监管单位提交的报告

-信息技术部-市场数据、风险系统、订单途径、帐目及记录、电信

财政管理团队

-司库部-融资、现金管理、流动资金管理

-税务部

-信贷部-信用评级、设定信用风险限额、限额使用监察

其它后援支持部门

-法律事务部-实施及确保遵守法规要求

-内部审计部-审查内部控制的适足和有效性

-人力资源部-招聘、培训、表现评审

-总务部-办公大楼、办公室服务、物料供应

-保安部-公司财产和信息系统的安全保障

国际结算银行在2001年1月发放的新巴塞尔资本协议里，运营风险被定义为“由于在操作程序、人员和系统上的不足或失误或由于外部事件而引致直接或间接损失的风险”

在较广义的层面上，风险可被定义为足以阻碍实现任何业务目标的威胁(业务目标比如“出色的客户服务”、争取最高收入、成本控制、准确/及时的交易操作程序、监

管条例的遵守等)

巴塞尔资本协定(BaleCapitalAccord)［2001年9月］

-通过量化损失遭遇，为运营风险专门拨出法定资本金

-建立适当的管理和控制架构旨在减低风险

英阈FSA法案［2001