R证券公司融资融券业务风险管理研究的开题报告.docxVIP

R证券公司融资融券业务风险管理研究的开题报告

一、研究背景

证券融资融券是指证券公司或券商为投资者提供的一种杠杆式融资交易业务，是股票期货市场的重要交易品种之一。这种业务可以帮助投资者利用自有资金外，以融资或融券方式参与股票或期货交易。然而，由于融资融券交易业务本质上属于杠杆交易，具有很高的风险性，特别是在长期下跌行情下，可能会出现杠杆失控的情况，导致资金的大规模损失。因此，证券公司在进行融资融券业务时需要采取一定的风险管理措施，以确保交易风险的可控性和可管理性。

当前，中国证券市场日益发展，证券公司规模不断扩大。作为证券市场的中介机构，证券公司的融资融券交易业务规模也不断扩大，截止2020年底，全国范围内有100多家证券公司参与融资融券交易业务。证券公司在扩大融资融券业务规模的同时，也面临着风险管理方面的挑战。对于不同类型的证券公司而言，其风险管理的方式和策略也可能存在差异。因此，本研究旨在探究证券公司在融资融券交易业务中面临的风险，并通过风险管理模型的构建和应用，提出一些具有实践意义的风险管理建议。

二、研究目的

本研究的目的是探究证券公司融资融券业务中的风险管理问题，并提出一些具有实践意义的风险管理建议。具体研究目的包括以下几点：

1.分析融资融券交易业务的基本原理和基本特征，阐述其风险来源和风险特点；

2.对证券公司融资融券业务进行流程分析，识别其中可能存在的风险点和风险因素；

3.探究证券公司融资融券业务的风险管理理论和技术，了解各种风险管理模型的应用和评估方法；

4.以某一证券公司为例，利用实证研究的方法，探究其融资融券业务的风险管理现状，并提出一些具有实践意义的风险管理建议。

三、研究内容和方法

1.研究内容

本研究的主要内容包括以下方面：

（1）融资融券交易业务的基本原理和特征，以及其存在的风险源与风险特征的分析；

（2）证券公司融资融券交易业务的流程分析，识别其中可能存在的风险点和风险因素；

（3）证券公司融资融券交易业务的风险管理理论和技术，包括价值风险的度量方法、组合风险的管理、风险汇总等方面的内容；

（4）利用实证研究的方法，以某一证券公司的融资融券业务为例，探究其风险管理现状，并提出一些具有实践意义的风险管理建议。

2.研究方法

本研究采用文献研究法、调查研究法、实证研究法等方法进行论证。具体方法包括以下几点：

（1）文献研究法：主要是通过阅读相关文献，了解融资融券交易业务的相关理论和实践经验，确定本研究的理论框架和分析框架；

（2）调查研究法：主要是通过问卷调查、访谈等方式，收集证券公司融资融券业务的实际情况和风险管理策略，确保研究结果的真实性和可靠性；

（3）实证研究法：以某一证券公司的融资融券业务为对象，采用统计分析方法，分析风险管理现状，以及利用风险管理模型，提出具有实践意义的风险管理建议。

四、研究意义

本研究在以下几个方面具有理论和实践意义：

1.为证券公司的融资融券业务提供风险管理方面的参考和建议，以确保其风险的可控性和可管理性；

2.丰富证券市场理论和风险管理理论的研究成果，增强市场主体对证券市场风险管理的认识和信心；

3.对国内外融资融券交易业务的风险管理理论和实践进行比较和分析，为相关政策的制定提供参考；

4.提高国内高校和研究机构在证券市场风险管理方面的研究水平，为培养高素质的证券从业人员和研究人员提供参考。