多维随机变量与概率分布.ppt

第三章多维随机变量与概率分布§3.1二维随机变量及其分布函数3.1.1二维随机变量定义3.1.1若X,Y是两个定义在同一个样本空间上的随机变量，则称(X,Y)是两维随机变量.同理可定义n维随机变量(随机向量).3.1.2联合分布函数定义3.1.2联合分布函数的基本性质3.2二维离散型随机变量二维离散型随机变量二维离散型随机变量的联合概率分布联合概率分布的基本性质确定联合概率分布的方法课堂练习3.3二维连续型随机变量设二维随机变量(X,Y)的分布函数为F(x,y)，若存在非负可积函数p(x,y)，使得联合密度函数的基本性质二维均匀分布二维正态分布例3.3.1例3.3.2例3.3.3§3.4边缘分布3.4.1边缘分布函数3.4.2边缘分布律3.4.3边缘密度函数注意点(1)由联合分布可以求出边缘分布.但由边缘分布一般无法求出联合分布.所以联合分布包含更多的信息.注意点(2)二维正态分布的边缘分布是一维正态：若(X,Y)?N()，§3.5随机变量的独立性若满足以下之一:i)F(x,y)=FX(x)FY(y)ii)pij=pipjiii)p(x,y)=pX(x)pY(y)则称X与Y是独立的，注意点(1)X与Y是独立的其本质是：例3.5.1例3.5.2注意点(1)注意点(2)§3.6二维随机变量函数的分布3.6.1二维离散随机变量函数的分布(1)设(X1,X2,……,Xn)是n维离散随机变量，则Z=g(X1,……,Xn)是一维离散随机变量.3.6.2最大值与最小值分布一般情况设X1,X2,……Xn,独立同分布，其分布函数和密度函数分别为FX(x)和pX(x).3.6.3连续场合的卷积公式离散场合的卷积公式卷积公式的应用分布的可加性二项分布的可加性泊松分布的可加性正态分布的可加性独立正态变量的线性组合仍为正态变量伽玛分布的可加性?2分布的可加性注意点3.6.4变量变换法变量变换法的具体步骤增补变量法§3.7条件分布对二维随机变量(X,Y),在给定Y取某个值的条件下,X的分布;在给定X取某个值的条件下,Y的分布.3.7.1条件分布(1)条件分布列：(3)条件分布函数：则X?N()，Y?N().二维均匀分布的边缘分布不一定是一维均匀分布.例3.4.1设(X,Y)服从区域D={(x,y),x2+y21}上的均匀分布，求X的边缘密度p(x).解:由题意得xy-11当|x|1时，p(x,y)=0，所以p(x)=0当|x|≤1时,不是均匀分布例3.4.2设二维随机变量(X,Y)的密度函数为求概率P{X+Y≤1}.解:P{X+Y≤1}=y=xx+y=11/2任对实数a,b,c,d，有(2)X与Y是独立的，则g(X)与h(Y)也是独立的.(X,Y)的联合分布列为:X01Y010.30.40.20.1问X与Y是否独立？解:边际分布列分别为:X01P0.70.3Y01P0.50.5因为所以不独立已知(X,Y)的联合密度为问X与Y是否独立？所以X与Y独立。注意：p(x,y)可分离变量.解:边际分布密度分别为:(1)(X,Y)服从矩形上的均匀分布，则X与Y独立.(2)(X,Y)服从单位圆上的均匀分布，则X与Y不独立.见前面例子(3)联合密度p(x,y)的表达式中，若x的取值与y的取值有关系，则X与Y不独立.(4)若联合密度p(x,y)可分离变量，即