原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
HansJournalofDataMining数据挖掘,2024,14(1),43-63
PublishedOnlineJanuary2024inHans./journal/hjdm
/10.12677/hjdm.2024.141005
基于机器学习的选股模型及投资组合研究
卢相刚，王泽仁
广东工业大学数学与统计学院，广东广州
收稿日期：2023年12月17日；录用日期：2024年1月19日；发布日期：2024年1月26日
摘要
股票是金融市场重要的组成部分，其变化存在着一定的内在规律，但是也受到多种因素的制约与影响。
因此，如何能够选取好的股票进行操作也成为了很多从业者的研究方向。传统的选股策略有两种，一种
为多元回归法，其缺点是对于极端值较为敏感，极端值的存在会影响回归结果，另一种是多因子打分法，
其缺点是需要人为给定各个因子的权重，主观性对选股结果有很大影响。本文使用基于决策树的
Adaboost模型进行选股，并且构建了投资组合的优化模型，有效提升了投资的收益率。本文的主要工作
包括：(1)建立股票特征指标库，选取更能解释模型的特征指标并对其进行有效性分析和相关性分析；
(2)构建基于决策树的Adaboost选股模型，对模型参数进行优化并且对模型的泛化能力进行评估；(3)
对马科维兹的投资组合模型进行改进，提出一种新的投资组合模型，使得能在降低总体风险的同时将投
资收益维持在一个相对高的水平。
关键词
选股模型，机器学习，投资组合
StockPredictionMethodBasedonMachine
LearningandPortfolioResearch
XianggangLu,ZerenWang
SchoolofMathematicsandStatistics,GuangdongUniversityofTechnology,GuangzhouGuangdong
ththth
Received:Dec.17,2023;accepted:Jan.19,2024;published:Jan.26,2024
Abstract
Stockisanimportantpartofthefinancialmarket.Ithascertainintrinsiclawsofchange,butitis
alsosubjecttoandinfluencedbymanyfactors.Therefore,howtoselectgoodstocksfortrading
hasbecomearesearchdirectionformanypractitioners.Therearetwotraditionalstockselection
文章引用:卢相刚,王泽仁.基于机器学习的选股模型及投资组合研究[J].数据挖掘,2024,14(1):43-63.
DOI:10.12677/hjdm.2024.141005
卢相刚，王泽仁
strategies:oneisthemultipleregressionmethod,whichissensitivetoextremevalues,thepres-
enceofwhichwillaffecttheregressionresults;theotheristhemulti-factorscoringmethod,which
requiresartificiallyassigningweightstoeachfactorandhasagreatimpactonthestockselection
results.ThispaperusesAdaboostmodelbasedondecisiontreeforstockselection
文档评论（0）