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证券交易数据交换协议

1范围

本文件规定了证券交易所交易系统与市场参与者系统之间进行证券交易所需的数据交换协议

（SecuritiesTradingExchangeProtocol，简称STEP）的应用环境、会话机制、消息格式、安全与加密、

数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容。

本文件适用于证券交易所与市场参与者和相关金融机构间的业务数据交换,也可供证券期货行业各

机构系统间连接参考使用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T2659世界各国和地区名称代码

GB/T12406表示货币和资金的代码

GB18030-2005信息技术中文编码字符集

GB/T23696—2017证券及相关金融工具交易所和市场识别码

GB/T35964-2018证券及相关金融工具金融工具分类（CFI编码）

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

组件component

消息中具有一定业务相关的数据域集合。

3.2

新订单neworder-single

交易客户方新产生的订单。

3.3

执行报告executionreports

交易服务方响应交易客户方的消息。

3.4

指定交易designatedtrading

将证券账号与某一证券营业部所属的参与者业务单元（如席位号）相联系，从而限定该证券账号的

交易仅在该参与者业务单元下进行的交易方式。

3.5

转托管designationtransfer

1

资者将其托管在某一券商处的证券转到另一券商处托管的行为，并且投资者只能将证券在其托管的

券商处卖出。

3.6

公司行为corporateaction

上市公司的非交易类业务。

注：如新股配售、配股认购、可转债转股、回售等。

3.7

参与者业务单元participantbusinessunit;PBU

市场参与者行使交易权利，获取交易服务的逻辑通道。

3.8

市场参与者marketparticipants

参与证券交易的客户方。

注：如交易所会员、证券营业部等。

4应用环境

证券交易数据交换协议应用环境参考实例参见附录A。

5会话机制

FIX标准会话机制见附录B。FIX会话消息格式见附录C。

6消息格式

6.1数据类型

6.1.1数据类型概述

数据类型用于定义数据域的取值类型，本文件有5个基本的数据类型（整数、浮点数、单字符、字

符串、数据Data）和在此基础上扩展的数据类型组成。除“data”数据类型外，其他数据类型均以ASCII

码字符串表示。

6.1.2整数

无逗号和小数位的序号，可表示正负（由负数表示字符“-”，“0”至“9”组成）。符号占据一

个字符位置。允许前置字符零（例：“00023”“23”）。

整数类型的扩展定义：

——长度Length：以整数表示字节为单位的数据长度，正数。

——重复数NumInGroup：以整数表示重复组的个数，正数。

——消息序号SeqNum：以整数表示消息序号，正数。

——域号TagNum：以整数表示的域号（或称Tag），正数，首位不应为零。

——月日期号DayOfMonth：以整数表示的月份中第几天，取值1至31。

6.1.3浮点数

2

含有可选的小数部分，可表示正负（由负数表示字符“-”,“0”至“9”和“.”组成）。最多15

位有效数字。允许前置字符零（例：“00023”“23”）。允许小数部分后置字符零（例：“23.0”

“23.0000”“23”）。除非特别声明，浮点数类型均有正负。

浮点数类型的扩展定义：

——量Qty：股份数量、资产数量等，可以有小数部分。

——价格Price：小数位数可变。

——价格偏移量PriceOffset：代表价格偏移量