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预测分析和机器学习:精算建模的
实际应用(嵌套随机)
本研究旨在通过具体案例研究以提供一个实用指南,帮助精算师实现人工智能和机器学习(AIML)以
加速寿险和年金精算建模的分析速度。为此,本文研究了现有关于AIML的文献及其适用性于随机建
模的情况,并以案例研究来实现这一点。
此研究不是将AIML模型定位为传统精算模型的替代品,而是作为一种战略能力,以显著减少与复杂
随机或嵌套随机应用相关的运行时间和计算成本。特别是,本文旨在提供理论知识与实际具体案例研
究间的平衡,解决一些最突出的嵌套随机运行时间难题。
研究背景
寿险和年金领域的精算师采用了一种自下而上的方法来模拟现金流,并用于计算财务报告中的精算准
备金和相关余额。
对于大量业务来说,这种方法可能非常繁琐并且运行时间较长。精算师面临的最常见运行时间难题
是,在“外循环”预测情景中,在选定的时间步骤执行“内循环”随机计算,以计算准备金或其他指标
(如公允价值)。外循环情景可能是(i)单一确定性情景(ii)多个确定性情景(iii)随机模拟
精算师将这种情况称为“嵌套随机”。尽管嵌套随机计算是保险公司最常见的计算难题,但在其他情
况,例如特定时间点的随机模型,自下而上的精算建模可能很繁重。精算师面临的运行时间挑战因日
益复杂的保险产品和报告框架的变化等加剧,这些都增加了对复杂随机计算的依赖。
精算师可以增加计算资源(例如,云计算)来满足这些要求。然而,成本往往可能是较高的,并且充
分利用可用的计算资源是非常复杂的(需要采用复杂的分配策略)。这可能使精算师使用近似方法来
CaveatandDisclaimer
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ResearchInstitute,theSocietyofActuariesoritsmembers.TheSocietyofActuariesResearchInstitutemakesnorepresentationorwarrantytotheaccuracyof
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帮助缓解运行时间限制,包括诸如简化计算或情景、使用代理模型和聚类分析等。虽然这些技术可能
改善运行时间,但通常会以减少精度为代价。此外,在许多情况下,如果不使用近似方法,精算师可
能无法运行给定的用例,这使得量化精度降低的影响变得复杂或无法量化。最后,这些简化有时可能
不易理解,并且如果它们依赖于可能随时间变化的核心简化假设,则可能难以在期望的容差范围内维
护。鉴于这些挑战,精算师自然会继续寻求创新的建模方法,以克服长期寿险和年金产品的自下而上
建模所面临的运行时间难题。
内容概述
•AIML的概述和基本知识,以及为希望在此领域提高的精算师提供的资源。(见第1节:预测分
析、人工智能和机器学习概述)
•对此主题现有文献的回顾。(见第2节:文献回顾)
•AIML在精算建模领域应用的概述。(见第3节:AIML在精算建模中的实际应用)
•在应用本文描述的AIML方法时,对监管和其他考虑因素的回顾。(见第4节:专业、公平和监管
考虑)
•各种案例研究,为广泛的精算应用提供实际示例,代表常见的嵌套随机运行时间问题:
文章第5节探讨了一个相对简单的案例研究,为读者提供了便于实际应用的介绍。第一个案例探索了
使用AIML代理蒙特卡洛或风险中性估值的奇异指数利息策略,例如那些可以在固定指数年金
(FIA)、注册指数挂钩年金(RILA)和指数型万能险(IUL)上找到的策略。这能够为用户提供数据
生成和模型校准代码。(见第5节:案例研究1-指数计息)
然后,本文第6节转向一个更复杂的案例,代理了各种典型的变额年金保证的
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