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随机信号分析
哈尔滨工程大学水声工程学院
CollegeofUnderwaterAcousticEngineering
HarbinEngineeringUniversity
目录目录
目录
CONTENTS
CONTENTSCONTENTS
随机变量的概念
分布列与密度函数
分布函数及其性质
随机变量的概念
映射
原样本空间新样本空间
定义：
设已知一个概率空间(，ℱ，)，对于∈，()
是一个取实值的单值函数，若对任意实数，
{：()<}是一随机事件，也就是{：()<}∈ℱ，
则称()为随机变量。
离散型随机变量及其分布列
对于离散型随机变量X只可能去有限个或一串值，并且一切可能取值有
=[=]=，，…
，，…，…称为随机变量的分布列。
满足下列两个条件：
1、pn0(n1,2,)
2、pn1
n1
连续随机变量及其密度函数
连续型随机变量：在某一区间内任意取值的随机变量X
fxdxb
fX(x)非负−X()P[aXb]=afX(x)dx
称为具有连续型分布或为连续型随机变量。
()称为的分布密度函数，简称为分布密度或密度函数。
密度函数的性质：
1、fX(x)0
2、−fX(x）dx1
分布函数及其性质
分布列离散型随机变量
密度函数连续型随机变量
？连续取值而非连续型或混合型
随机变量
分布函数及其性质
定义：设(，ℱ，)是一概率空间，()是定义在其上的随机变量，
={:−∞<<∞}，对于任意∈，令
()=[≤]
称()为随机变量的分布函数。
当<时，[＜≤]用分布函数表示为
[＜≤]=[≤]−[≤]=()−()
分布函数可以唯一的确定随机变量取值的概率分布情况
分布函数及其性质
离散型随机变量的分布函数和密度函数
n
F(x)P[X=x]pU(x
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