计量经济学（第六版）.pptVIP

§6.1离散选择模型Probit和Logit模型似然函数的一阶与二阶导数及估计量的相关统计性质见：赵国庆：高级计量经济学教材p151-153或Wooldridge（2002）模型的检验§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型模型的拟合度§6.1离散选择模型模型的拟合度§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型§6.1离散选择模型Stata应用实例这一检验结果，显然拒绝工作经验对工资收益无影响的零假设Stata应用实例male前的系数是显著的，表明该市场工资存在着性别歧视第五章联立方程组模型的估计§5.1概述§5.2模型的结构式及简化式§5.3模型的识别问题与识别条件§5.4联立方程模型的估计方法§5.5Stata应用实例（注：为叙述简洁，本章讲义对课本章节做了略微修改）§5.1概述至今我们讨论的均为单方程模型；由于经济变量之间的关系还存在多方程模型。这里简单介绍联立方程组模型；其中某一方程式的被解释变量成为其余方程式的解释变量。由于互相依存关系的存在，联立方程模型中变量的划分不同于我们前面讨论的单方程模型。§5.1概述根据模型系统本身信息所决定的变量，其与误差项相关，因此称为内生变量。而根据模型系统外部信息所决定的变量，其与误差项无关，因此称为外生变量。在t期之前的滞后内生变量，对于t期的模型讨论而言，我们认为这些值已经给定；外生变量和滞后内生变量统称前定变量，前定变量和模型中的误差项是不相关的§5.2模型的结构式与简化式考虑下面由消费函数和收入恒等式构成的联立方程组模型：§5.2模型的结构式与简化式这类方程组称为模型的结构式————因为每个方程都是根据某一经济理论，为描述某种经济行为而设定的，它表示了各经济主体之间的相互影响关系。由于Y和u之间存在相关性，所以用OLS直接对结构式中参数进行估计，将导致参数的OLS估计量有偏误，不具有一致性§5.2模型的结构式与简化式通过简单的运算，可以把内生变量Y和C表示为Z和u的函数：这两个等式）称为模型的简化式（Reducedformofthemodel）§5.3模型的识别问题与识别条件对初学者而言，联立模型识别问题是一个理论上较为复杂的问题，为简单，本节仅仅简要给出几个识别情形和模型识别的阶条件，对该理论感兴趣的读者可以进一步阅读本书的第三阶和第四节恰好识别（just-identified）：模型有唯一解过度识别（over-identified）：模型有多个解不可识别（under-identified）：模型解不存在§5.3模型的识别问题与识别条件结构模型可识别条件（阶条件ordercondition）：注：阶条件便于使用，但不是充分条件；更为可靠的识别条件为秩条件（见课本P138）§5.4联立方程组模型的估计方法一、间接最小二乘法（ILS：indirectLeastSquares）§5.4联立方程组模型的估计方法§5.4联立方程组模型的估计方法§5.4联立方程组模型的估计方法§5.4联立方程组模型的估计方法§5.4联立方程组模型的估计方法§5.4联立方程组模型的估计方法二、两阶段最小二乘法（TSLS：TwoStageLeastSquares）第一阶段：求内生变量Y的简化式§5.4联立方程组模型的估计方法第二阶段：§5.4联立方程组模型的估计方法§5.4联立方程组模型的估计方法

§5.5Stata应用实例

例：劳动供给与需求模型在劳动经济学中，有关劳动供给需求的分析是重要的研究内容之一，通常使用劳动供给和工资供给（wageoffer）方程对劳动供给和需求进行计量分析，本例中所使用的两个方程如下：由于劳动供给时间hours的方程式与工资lwage的方程式是联立确定的，所以上述模型存在联立内生性问题；其估计需要使用本节介绍的TSLS

§5.5Stata应用实例

使用数据集为美国已婚妇女的劳动供给数据mroz.dta。方程组所使用变量定义如下：hours代表妇女在1975年时的工作时长；lwage为个体的小时工资的对数值；educ为个体受教育年限；age为个体的年龄；kidslt6表示家庭是否有小于6岁的儿童，如果有其值为1，否则为0；nwifeinc表示非