一种新的求解互补问题的光滑化算法及在可转债定价中的应用的开题报告.docxVIP

一种新的求解互补问题的光滑化算法及在可转债定价中的应用的开题报告

1.研究背景与意义

互补问题是一种常见的数学问题，在金融学、经济学、工业工程、物理学等领域中都有广泛应用。求解互补问题是通过求解一组非线性方程组来得到决策变量的值。但是，互补问题的求解过程通常是非常困难的。由于互补问题通常涉及到非线性函数和非凸可导函数，使得求解算法的设计和实现更加复杂。

在本研究中，我们将研究一种新的求解互补问题的光滑化算法，并将其应用于可转债定价中。可转债是一种介于债券和股票之间的混合型证券，它最大的特点是具有较高的回报率和灵活的可转换特性。由于可转债定价涉及到互补问题，因此本研究的研究结果将对可转债市场的定价和投资决策具有重要意义。

2.研究内容与方法

本研究将采用光滑化技术来求解互补问题。光滑化技术的基本思想是将非光滑的函数变成光滑的函数，然后再使用标准的优化算法求解。在光滑化技术中，主要的挑战是如何使光滑化函数和原始函数之间的误差维持在可接受的范围内。

具体地说，本研究将采用加权积分法来实现光滑化。加权积分法是一种常见的数值计算方法，它通过积分来近似求解原始函数和光滑化函数之间的误差。本研究将首先对加权积分法进行改进，在理论上证明它可以得到与原始函数足够接近的光滑化函数。然后，我们将利用这个方法来求解可转债定价中的互补问题。

3.研究预期成果

本研究的主要成果包括：

（1）提出一种新的求解互补问题的光滑化算法。

（2）在理论上证明这种算法可以得到与原始函数足够接近的光滑化函数。

（3）将这种算法应用于可转债定价中的互补问题，得到更加准确和可靠的定价结果。

（4）通过对比实验，验证我们的算法的有效性和优越性。

4.研究进度

目前，我们已经完成了对加权积分法的改进，并在理论上证明了它可以有效地求解互补问题。下一步，我们将进一步探讨如何将这个方法应用于可转债定价中的互补问题，并完成实验的设计和实现。目前预计，本研究将于明年完成。