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第7章动态规划引言:随时间变化的过程,称为动态过程。实际经济社会活动中,许多问题都从时间或空间上带有一定的“阶段逻辑”,从而形成了多阶段的决策问题.1957年,美国学者贝尔曼发表《动态规划》一书,标志着动态规划的形成。第1节:多阶段决策过程的最优化例1:最短路问题例2:投资决策(背包)问题例3:生产计划问题为理解D.P.中的有关概念,我们先看例子。例1:最短路问题例2背包问题某人远足,其包容积为10,可供选择的物品及其单位体积、单位效用如下表,如何选择,背得最大效用物品?例3:生产计划问题某人承包了一个企业,共有100台设备,其可以把设备用于高负荷生产,也可用于低负荷生产。高负荷生产时,每台设备年产出是7,设备完好率是0.7;低负荷生产时,每台设备年产出是5,设备完好率是0.9;试为此公安排一个产出为最大的3年设备使用计划。设每年年初拥有完好好设备sk台(注意这一变量的性质,外生变量)又设用于高负荷的设备为xk台(注意这一变量的性质,内生、决策变量),显然有:上式1k+1年初完好机器数为:上式2k年的产量为:上式3问题的静态规划模型为:上式4第2节动态规划的基本概念
2.1基本概念1.阶段及阶段变量2.状态:(1)状态每一阶段开始时所处的客观条件。(2)状态变量:表示状态的变量记为sk。(3)可达状态集合Sk={sk}(4)状态变量的无后效性(exogenousvariable)3.决策:由本阶段某一状态演变到下一阶段某一状态所作出的选择。(1)决策变量xk=xk(sk)//endogeneticvar.(2)允许决策集合xk?Dk(skxk)4.状态转移方程(又名系统状态方程):sk+1=T(sk,xk)2.1动态规划的基本概念5.过程与子过程(前部子过程与后部子过程)6.策略:把(子)过程各阶段上的决策顺序排列构成的序列(x1,x2,…xn)。7.指标函数:用于衡量所选策略优劣的数量指标函数。Vkn(skpk,n)8.最优策略9最优指标函数fk(sk)=optVkn(skpk,n)=Vkn(skp*k,n)2.2动态规划的基本原理对多阶段决策问题,当用x(k)表示决策系统的状态,描述决策系统内在规律的状态方程记为:决策问题的目标函数记为:2.3动态规划的基本方程据动态规划的基本原理,可得DP的基本方程为:第3节:动态规划模型的建立与解法3.1模型的建立静态模型动态模型设k阶段开始时,可供利用包容积为sk,k阶段装入物品k为xk件状态转移方程:sk+1=sk-akxk允许决策集合:0≤xk≤sk/ak〕3.1模型的建立3.2动态规划模型的算法1.逆序法(1)过程分析(2)状态转移方程(3)基本方程2.顺序法(1)过程分析(2)状态转移方程Sk-1=T(sk,xk)(3)基本方程3.3常用解法1.解析法(下例示例顺序与逆序法)2.连续变量的离散化解法表格法(两个例子)3.4动态规划与拉格朗日函数第4节D.P.的应用1.投资问题2.资源分配问题某企业有某种高效率设备3台,拟分配给所属甲、乙、丙车间,各车间得到设备后,获利情况如下表,试建立最优分配方案3.(1)生产经营问题--生产与存储某工厂生产并销售某种产品,已知今后四个月市场需求预测如表,又每月生产j单位产品费用为:每月库存j单位产产品的费用如左,该厂最大库存容量q为3单位,每月最大生产能力p为6单位,计划开始和计划期末库存量都是零。试制定四个月的生产计划,在满足用户需求条件下总费用最小。假设第i+1个月的库存量是第i个月可销售量与该月用户需求量之差;而第i个月的可销售量是本月初库存量与产量之和。分析可达状态集合:由于状态变量定义为K月初的库存量,故应有:①库容限制②交货常理③最大可能库存考虑①、②、③,所以有:分析允许决策集合考虑决策变量是月产量及交货要求有:(1)(2)考虑生产能力有:(3)考虑交货及最低库存费用有:(4)考虑库存容量还应有:(5)综合考虑,故有:此类问题的动态规划基本方程为:若最大库容量q.每月最大生产能力为p,则状态集合为:允许决策集合为:k=1:(2)生产经营问题--采购与销售某商店在未来4个月里,利用它的一个仓库经销某种商品,仓库库容1000。假定:1.一月开
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