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2023年期货从业资格之期货投资分析考前冲刺练习题附答案详解
单选题(共20题)
1.进出口企业在实际贸易中往往无法找到相应风险外币的期货品种,无法通过直接的外汇期货品种实现套期保值,这时企业可以通过()来利用期货市场规避外汇风险。
进出口企业在实际贸易中往往无法找到相应风险外币的期货品种,无法通过直接的外汇期货品种实现套期保值,这时企业可以通过()来利用期货市场规避外汇风险。
A.多头套期保值
B.空头套期保值
C.交叉套期保值
D.平行套期保值
【答案】C
2.5月,沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜,同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于()作出的决策。
5月,沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜,同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于()作出的决策。
A.计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大
B.计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小
C.计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小
D.计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大
【答案】C
3.下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是()。
下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是()。
A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易胜率
D.最大资产回撤
【答案】D
4.常用定量分析方法不包括()。
常用定量分析方法不包括()。
A.平衡表法
B.统计分析方法
C.计量分析方法
D.技术分析中的定量分析
【答案】A
5.证券市场线描述的是()。
证券市场线描述的是()。
A.期望收益与方差的直线关系
B.期望收益与标准差的直线关系
C.期望收益与相关系数的直线关系
D.期望收益与贝塔系数的直线关系
【答案】D
6.6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率((EURIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓.在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是()。
6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率((EURIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓.在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是()。
A.1250欧元
B.-1250欧元
C.12500欧元
D.-12500欧元
【答案】B
7.对于金融机构而言,假设期权的v=0.5658元,则表示()。
对于金融机构而言,假设期权的v=0.5658元,则表示()。
A.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
B.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
C.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
D.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
【答案】D
8.债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
A.(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2
B.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
D.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
【答案】D
9.假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
【答案】C
10.某发电厂持有A集团动力煤仓单,经过双方协商同意,该电厂通过A集团异地分公司提货。其中,串换厂库升贴水为-100/吨,通过计算两地动力煤价差为125元/吨。另外,双方商定的
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