20230313-期货多因子系列之七-利用遗传规划挖掘商品期货截面因子-中信期货-22页.pdf

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中信期货研究|金融工程专题报告2023-03-13

利用遗传规划挖掘商品期货截面因子投资咨询业务资格：

证监许可【2012】669号

——期货多因子系列七

中信期货商品数

中信期货年期期货数中信期货期货数

中信期货商品数

报告要点

本文详细介绍了遗传规划算法的原理以及如何使用它进行因子挖掘。具

体到实操流程上，我们使用到了Python中专门实现遗传规划的gplearn包进行代码

内

实现。在对gplearn包进行修改优化后，我们以2016至2022年作为输入数据在商

容XXXX

品期货上挖掘了5个具有较好选期能力的截面alpha因子，并回测了其在全样本上

字号：五号

该用户很懒，什么也没介绍

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