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金融工程周报
内容目录
一、市场概况4
1.1主要市场及行业指数表现4
1.2近期经济日历5
1.3市场宏观环境概况5
1.4北上资金流向观测6
1.5中期权益配置视角7
二、行业配置视角8
2.1行业配置策略观点8
2.2有效择时指标跟踪8
2.3微盘股指数择时与轮动指标监控9
三、量化因子视角11
3.1选股因子11
3.2转债因子12
附录12
风险提示13
图表目录
图表1:主要市场指数近期周度涨跌幅4
图表2:主要市场指数上周净值走势图4
图表3:A股市场全部行业(中信)涨跌幅情况4
图表4:A股市场行业总体资金流入和北向资金流入5
图表5:近期经济日历5
图表6:本周宏观数据概览6
图表7:各类利率走势(%)6
图表8:北上资金各托管机构累计净流入(亿元)7
图表9:北上资金收益率及净流入变化7
图表10:北向单日净买入成交额20日均值与股指走势7
图表11:北向择时策略走势净值7
图表12:宏观择时模型最新观点(截至4月30日)7
图表13:宏观择时模型净值表现8
图表14:宏观择时模型超额收益表现8
图表15:行业轮动策略组合净值8
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金融工程周报
图表16:行业轮动策略分年度收益率8
图表17:各指标在不同行业上的择时胜率(截至2024年6月21日)9
图表18:十年国债利率同比:-15.47%(截至6月21日)10
图表19:波动率拥挤度同比:1.7422(截至6月21日)10
图表20:微盘股/茅指数相对净值年均线10
图表21:微盘股指数和茅指数滚动20天斜率(%)10
图表22:M1同比(%)11
图表23:大类因子的IC均值与多空收益11
图表24:一致预期、市值、成长和反转因子多空净值(全部A股)12
图表25:质量、技术、价值和波动率因子多空净值(全部A股)12
图表26:可转债择券因子多空净值12
图表27:可转债择券因子IC均值与多空净值12
图表28:国金证券大类因子分类12
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金融工程周报
一、市场概况
1.1主要市场及行业指数表现
本周中信行业指数跌多涨少。通信和电子行业指数上涨,其通信行业指数涨幅最大,周涨
幅达1.58%。
资金流向方面,上周A股市场整体呈现净流出,其中汽车行业净流入资金最多,为26.63
亿元。北向资金方面,流入资金集中在石油石化和通信,流
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