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摘要

哈尔滨银行信用风险管理研究

随着中国经济增速放缓以及新冠肺炎疫情对国内外经济冲击的不断加深，我

国经济发展在原本就处于下行通道的情况下面临着更为巨大的压力。金融市场在

我国经济社会发展中占有的比重不断增大，尤其在近年来，随着金融市场中各种

金融工具的大量创新与应用，金融市场与实体经济的结合对经济发展的贡献不断

增大，是我国经济发展的重要环节。就目前而言，金融市场在我国仍然处于初建

期，在其发展过程中，商业银行依然是其发展的动力来源。而近些年来，随着商

业银行所面临经营环境复杂程度的不断加大，银行系统面临的风险，尤其是信用

风险也在逐年积累。海南发展银行是最早的由于信用危机破产的银行，再到后来，

河北肃宁尚村的农信社又被批准注销破产，而最近的包商银行被提起破产申请，

又引起业内的警惕。可以看到，商业银行在经营过程中频频暴雷，其面临的信用

风险可以说非常严峻，这使得商业银行信用风险管理成为目前亟需认真研究的课

题。

哈尔滨银行作为一家从黑龙江省哈尔滨市发展起来的城商行，其经营发展对

东北地区经济振兴具有十分重要的作用。为研究该行面临的信用风险问题，本文

通过对国内外常用风险度量模型对比分析后根据该行实际情况选取2014年至

2020年上半年跨度7年的经营数据作为样本数据，针对其实际情况，利用修正

的KMV模型对其进行信用风险度量，并将研究结果与国内其他具有代表性的商

业银行进行了信用风险大小对比分析，最终得出哈尔滨银行目前面临一定的信用

风险但总体较小的结论。此外，为研究影响该银行信用风险的因素，本文将违约

SH

距离作为被解释变量，选取上证综指（）作为宏观方面的因素解释变量，将

净资产收益率（ROE）、核心资本充足率的倒数（1/CCAR）及不良贷款率（BLR）

等指标作为微观方面因素解释变量，进行了回归分析，研究这些变量对于哈尔滨

银行信用风险的影响情况。此外，在此基础上，本文还将研究结果与国内其他具

有代表性的城商行进行了对比分析，结果认为哈尔滨银行目前应保持较低的杠杆

I

率以控制经营中产生的信用风险。

在得出相关结论后，本文根据理论和实际情况提出哈尔滨银行应从关注宏观

经济及微观因素对自身的影响、加大不良贷款的管理力度、完善和优化内控机制

及利用大数据手段分析信用风险四个方面对自身信用风险进行预防和管理。同时，

也希望通过对哈尔滨银行信用风险的研究分析为国内商业银行风险管理提供一

定的研究思路和借鉴意义。

关键词：

信用风险，KMV模型，违约概率

II

Abstract

ResearchonCreditRiskManagementofHarbinBank

NovelcoronaviruspneumoniaisfacingamuchgreaterpressureonChinas

economicgrowthasitslowsdownitseconomicgrowthandtheimpactofthenew

crownpneumoniaondomesticandinternationaleconomicgrowth.Theproportionof

financialmarketinChinaseconomicandsocialdevelopmentisincreasing,especially

inrecentyears,withalargenumberofinnovationandapplicationofvariousfinancial

instrumentsinthefinancialmarket,thecombinationoffinancialmarketandreal

economyplaysanincreasing