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时间序列剖析

应用时间序列剖

析实验手册

时间序列剖析

目录

时间序列剖析

第二章时间序列的预办理

一、安稳性查验

时序图查验和自有关图查验

（一）时序图查验

依据安稳时间序列均值、方差为常数的性质，安稳序列的时序图应当显示出

该序列一直在一个常数值邻近随机颠簸，并且颠簸的范围有界、无显然趋向

及周期特色

例2.1

查验1964年——1999年中国纱年产量序列的安稳性

1.在Eviews软件中翻开事例数据

图1：翻开外来数据

图2：翻开数据文件夹中事例数据文件夹中数据

文件中序列的名称能够在翻开的时候输入，或许在翻开的数据中输入

图3：翻开过程中给序列命名

图4：翻开数据

2.绘制时序图

能够以下列图所示选择序列而后点Quick选择Scatter或许XYline；

绘制好后能够双击图片对其进行修饰，如颜色、线条、点等

图1：绘制散点图

图2：年份和产出的散点图

图3：年份和产出的散点图

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（二）自有关图查验

例2.3

导入数据，方式同上；

在Quick菜单下选择自有关图，对Qiwen原列进行剖析；

能够看出自有关系数一直在零四周颠簸，判断该序列为安稳时间序列。

图1：序列的有关剖析

图2：输入序列名称

图2：选择有关剖析的对象图

3：序列的有关剖析结果:

1.能够看出自有关系数一直在零四周颠簸，判断该序列为安稳时间序列

2.看Q统计量的P值：该统计量的原假定为X的1期，2期k期的自有关系数

均等于0，备择假定为自有关系数中起码有一个不等于0，所以如图知，该P值都5%

的显着性水平,所以接受原假定,即序列是纯随机序列,即白噪声序列(由于序列值

之间相互之间没有任何关系,所以说过去的行为对未来的发展没有丝毫影响,所以

为纯随机序列,即白噪声序列.)有的题目安稳性描绘能够模拟书籍33页最后一

段.

（三）安稳性查验还能够用：

单位根查验：ADF,PP查验等；

非参数查验：游程查验

图1：序列的单位根查验

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表示不包括截距项

图2：单位根查验的方法选择

图3：ADF查验的结果：如图，单位根统计量ADF=-0.016384都大于EVIEWS给出的显

着性水平1%-10%的ADF临界值，所以接受原假定，该序列是非安稳的。

二、纯随机性查验

计算Q统计量，依据其取值判断能否为纯随机序列。

例2.3的自有关图中有Q统计量，其P值在K=6、12的时候均比较大，不可以拒

绝原假定，以为该序列是白噪声序列。

此外，小样本状况下，LB统计量查验纯随机性更正确。

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第三章安稳时间序列建模实验教程

一、模型辨别

1.翻开数据

图1：翻开数据

2.绘制趋向图并大概判断序列的特色

图2：绘制序列散点图

图3：输入散点图的两个变量

图4：序列的散点图

3.绘制自有关和偏自有关图

图1：在数据窗口下选择有关剖析

图2：选择变量

图3：选择对象图

4：序列有关图

4.依据自有关图和偏自有关图的性质确立模型种类和阶数

假如样本(偏)自有关系数在最先的d阶显然大于两倍标准差范围，尔后几乎95％

的自有关系数都落在2倍标准差的范围之内，并且往常由非零自有关系数衰减为小

值颠簸的过程特别忽然。这时，往常视为(偏)自有关系数截尾。