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国际金融计算题

国际金融计算题

国际金融计算题练习题(仅供参考)

第1题倒数汇率

已知报价方报出EUR/USD的即期汇率1.4070/80，则报价方应如

何报出USD/EUR的即期汇率,?已知:EUR/USD报价的含义是:买入

1EUR，卖出1.4070美元;卖出1EUR,买入1.4080美元;?求USD/EUR

报价即求:买入1USD,卖出多少EUR,卖出1USD，买入多少EUR??根

据已知条件，可知买入1USD，相当于卖出

1/1.4080EUR;卖出1USD,相当于买入1/1.4070EUR,?所以，

USD/EUR的报价为USD的买价为1/1.4080,USD的卖价为1/1.4070

第2题远期外汇交易的汇率报价?某日纽约外汇市场上加拿大元对美元

汇率表示为即期汇率

CAD1=USD1.4563/74?一个月远期点数32/25

三个月远期点数79/86

基本方法:将汇率点数分别对准即期汇率的买入价与卖出价相应的

点数部位，按照“前小后大往

上加、前大后小往下减”的原则计算出远期汇率。

答案:

CAD/USD一个月远期汇率1.4531/1.4549?

CAD/USD三个月远期汇率1.4642/1.466

第3题套算汇率可参照教材例题

第4题远期汇率的套算

已知即期汇率USD/CNY=6.8278/89，3个月远期点数为25/18，

即期汇率USD/GBP=0.6278/87,3个

月远期点数为12/10，计算GBP/CNY的3个月远期汇率。

思路:USD/CNY的3个月远期汇率

USD/GBP的3个月远期汇率

USD/CNY的3个月远期汇率

两种货币对第三方货币同为直接标价法或同为间接标价法的结论

为:交叉相除，两种货币对第三

方货币一个为直接标价法一个为间接标价法，那结论为:同侧相乘

答案:USD/CNY的3个月远期汇率为6.8253/71

USD/GBP的3个月远期汇率为0.6266/77，(倒数汇率，

GBP/USD的3个月远期汇率为

1.5931/1.5959)，

所以，已知GBP/USD,USD/CNY,根据结论，同侧相乘，可得

GBP/CNY=1.5931*6.8253/1.5959*6.8271=10.8733/10.8953

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第5题套汇，可参照书上例题地点套汇(与第6题为同类题目)

第6题间接套汇

假定3个外汇市场的即期汇率如下:

伦敦市场:GBP1=JPY119.63/65;纽约市

场:GBP1=USD1.6180/96;东京市

场:USD1=JPY195.59/79上述条件是否可以三角套汇，如可以，

投资100万英镑获利多少，交易费用不计

首先，判断有无套汇机会，

(换算成中间汇率，伦敦市场:GBP1=JPY119.64;

纽约市场:GBP1=USD1.6188

东京市场:USD1=JPY195.69)

找有英镑(即投资货币)的外汇市场线路进行分析

A线:从伦敦进纽约出(GBP-JPY-USD-GBP)即英镑兑日元，日元兑

美元，美元兑英镑

B线:从纽约进伦敦出，GBP-USD-JPY-GBP,即英镑兑美元，美元

兑日元，日元兑英镑

现在，选择A线，投进1GBP兑换成119.64日元，119.64日元

兑换成

119.64*1/195.69=0.6114美

元