2024年二季度公募基金股指期货持仓分析：多头需求相对提升，多空基金收益表现趋近.pdfVIP

期货研究

目录

1.二季度多头小幅上升，空头需求下降4

2.多空基金：当月合约持有占比提升，2024上半年业绩表

现趋同7

3.被动指数型基金：总体相对稳定，当季合约高持有占比继

续延续9

4.增强指数型基金：IF持仓市值占比提升10

5.风险提示和声明12

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共13页简单金融成就梦想

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图表目录

图1：公募基金二季度末股指期货空头持仓所有降低（单位：亿元，只）4

图2：近年来各类公募基金持有股指期货的市值（单位：亿元）4

图3：各类公募基金持有股指期货的多空数量（单位：只）5

图4：各类公募基金持有股指期货市值变化（单位：亿元）5

图5：全市场各类合约期末持仓市值（单位：亿元）6

图6：公募基金股指期货持有市值占全市场相对稳定6

图7：各类型基金股指期货持仓市值占基金规模比例均值6

图8：股票多空基金持仓市值占基金规模比例均值6

图9：2024年二季度末多空基金股指期货持仓市值分布7

图10：多空基金2024Q2业绩趋同（单位：%）8

图11：股指期货年化基差率（季度合约、去分红）8

图12：二季度末被动指数型基金股指期货持仓市值占净值比重的区间数量分布（单

位：只）9

图13：二季度末被动指数型基金股指期货持仓市值分布9

图14：二季度末增强指数型基金股指期货持仓市值占净值比重的区间数量分布（单