政治大学中山所共同选修.pptVIP

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2024-08-28 发布于湖北
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政治大学中山所共同选修.ppt

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政治大學中山所共同選修課程名稱：社會科學計量方法與統計－計量方法MethodologyofSocialSciences授課內容：PropertiesoftheLeastSquareEstimator日期：2003年10月16日

4.1b1andb2arerandomvariableb/ctheirvaluedependontherandomvariableywhosevaluesarenotknownuntilthesampleiscollected.Afterthedataarecollected,theleastsquaresestimatesarecalculatednumberswithoutstatisticalpropertiesb/ctherearenonrandomquantities.

4.2Theleastsquaresestimatorsb1andb2arerandomvariableandhaveprobabilitydistributionsthatwecanstudypriortotheofanydata.determinethemeansandvariancesoftheleastsquaresestimatorsb1,b2.truevalue,unknownunbiasedestimatorandTwoassumptions!!!

Ifthenb2isnotunbiased!etcontainsotherfactorsytaffectingthatareomittedfromtheeconomicmodel.Ifwehaveomittedanythingthatisimportant,thewewouldexpertthatand.b2isunbiaseddoesnotimplyanythingaboutwhatmighthappenisjustaresample.

Note:Anindividualestimateb2maybenearto,orfarfromβ2.ButAlso,wecancalculatevar(b2)andvar(b2)SamemeanvaluebutdifferentvariancesSamplingPrecisionThelowerthevarianceofanestimator,thegreaterthesamplingprecisionofanprecision.1.ifvar(y)var(b2)lessprecision

2.ifvar(x)var(b2)moreprecision3.ifTvar(b2)highprecision4.ΣX2var(b2)lossprecision5.X＞0Cov(b1,b2)＜0Xb2butb1XIfX＜0

4.4TheProbabilityDistributionsoftheLeastSquaresEstimatesIfe～N(0,σ2)thenb1～N(β1,σb12)b2～N(β2,σb22)Whatifb1,b2～NIfSR1~SR5hold,andifthesamplesizeTissufficientlylarge,thentheleastsquaresestimatorshaveadistributionthatapproximatesthenormaldistribution.Ex:FoodExpenditureData