信用风险课后习题.pdf

信用风险管理试题

1。关于信用风险,下列表述正确的是(）。

A.衍生产品不存在信用风险

B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务

C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务

D。尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失

2.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后

没有发生违约的概率约为(）。

A.0.02％B。99.98%C.17％D。83％

3。与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,

应当更多地关注()因素可能造成的影响.

A。个体风险

B.非系统性风险

C。管理层风险

D.系统性风险

4.客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A。资产规模B。经营管理能力C。偿债能力和偿债意愿D.所负银行债务

5。下列关于信用风险的说法，正确的是(）.

A。对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺

等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

6.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元,如果所有借款人的违约概率都是5％，

违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）.

A。15亿元B。12亿元C。20亿元D.30亿元

7。压力测试是为了衡量（）

A.违约概率

B.正常风险

C.极端不利情况下可能发生的损失

D。风险价值

8。《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产

抵押分别给予（）、35%的权重。

A.100%B。75％C.65％D。50%

9.计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（)

1

A.违约概率B。违约损失率C.违约风险暴露D.期限

10.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0。84亿元,

违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A.13.33％B.16.67％C。30。00％D。83。33%

11.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）.

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风

险就可以通过分散化的投资完全消除

B。风险补偿是指事前(损失发生以前）对风险承担的价格补偿

C.风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法

D。风险规避可分为保险转移和非保险转移

12.商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构,不能（)。

A.转移风险

B.实现资产多元化

C.降低这些贷款的违约率

D.提高经济资本配置效率

13。估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵

盖一个经济周期的数据。

A。3B。5C。7D。1

14.（）技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法

等转移或降低信用风险的方法和技术。

A。信用风险转移

B.信用风险分散

C.信用风险缓释

D.信用风险补偿

15。照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是(）

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D。对企业客户和个人客户都采用评分方法

16。下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是(）

A。CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

B。CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型

C。CreditM