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关键风险指标(KeyRiskIndicators)

什么是关键风险指标

关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。

关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期

预警指标(高级管理层可据此迅速采取措施)，具体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百

万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、

客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。

关键风险指标的选择原则

①相关性

②可测量性

③风险敏感性

④实用性

关键风险指标确定的步骤

第一步，了解业务和流程；

第二步，确定并理解主要风险领域；

第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。

关键风险指标管理步骤

一项风险事件发生可能有多种成因，但关键成因往往只有几种。关键风险指标管理是对引起风险事件

发生的关键成因指标进行管理的方法。具体操作步骤如下：

1.分析风险成因，从中找出关键成因。

2.将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生(或极有可能发生)时该成因的具体数值。

3.以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或减去一定数值后形成新的数值，该数值

即为关键风险指标。

4.建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时，发出风险预警信息。

5.制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。

6.跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险控制措施。

以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。容器泄漏的成因有：使用时间过长、日常

维护不够、人为破坏、气候变化等因素，但容器使用时间过长是关键成因。如容器使用最高期限为50年，

人们发现当使用时间超过45年后，则易发生泄漏。该“45年”即为关键风险指标。为此，制定使用时间

超过“45年”后需采取的风险控制措施，一旦使用时间接近或达到“45年”时，发出预警信息，即采取

相应措施。

该方法既可以管理单项风险的多个关键成因指标，也可以管理影响企业主要目标的多个主要风险。使

用该方法，要求风险关键成因分析准确，且易量化、易统计、易跟踪监测。

关键风险指标在寿险公司的应用

工作原理

在操作风险管理中，管理部门希望将抽象、复杂的操作风险转变为直观、简单的数字，对操作风险进

行量化。通过量化的手段和方法，可以直观的反映操作风险现状，便于观察操作风险变动情况。关键风险

指标就是一种操作风险定量分析方法。

关键风险指标是用于风险评估和监测的重要工具。风险指标是在一定风险管理框架中，对业务活动和

控制环境进行监控的指标体系。有代表性的控制评估活动只能定期进行，而关键风险指标则可日常监控，

这有助于进行动态化的操作风险管理。这些指标包括：交易的失误次数、职员流动比率、错误和遗漏的频

率以及严重程度等。当这些关键性操作风险指标参数值发生变化，达到或是突破一定限额时，保险公司就

需要对该参数所反映或是代表的操作风险潜在领域实施预警管理，并分别按反映的问题程度不同向风险管

理者、管理层和董事会报告，以及时制定和实施风险控制/缓解措施，最终使该指标参数恢复到原定的控

制水平之内。

关键操作风险监测指标的建立基础是假设操作风险大小与某些数量指标具有内在的紧密联系，通过这

些数量指标的变化可以反映出某些操作风险水平的变化，指标依附于某—产品线或实体中已识别的操作风

险，具有可计量性和一定的预警功能，并能通过定义触发水平，来引起管理层对指标参数值超过安全区间

的操作风险的重视。也就是说指标具有风险敏感性，能深入洞察风险组合的变动情况。KRI是实现对操作

风险识别、评估、监测十分有用的工具，保险公司内部一般由专门指定人员或风险管理者定义指标项目及

其执行的程序。

关键凤险指标体系建立原则

在选择指标和构建整体指标体系时主要遵循以下四个原则；

重要性原则。指标的选择要覆盖当前整体范围内的操作风险重点环节，可能不是面面俱到，但必须抓

良操作风险易发的区域或者风险严重的区域

开放性原则。KRI体系是一个动态的、开放的架构，随着保险公司业务的发展和风险偏好的转移，指

标的选择也应不断地作出相应的调整和完善

事前预警和事后计量相结合的原则。指标体系中的部分指标要对操作风险有预先警示的作用，部分指

标要在事后对操作风险事件的损失情况有所计量，从而为保险公司达到高级计量法要求不断积