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【财务知识】计量

经济学的基础工具

第2章计量经济学的基础工具

在第1章中定义了计量经济学的主要工具是数学，包括优化理论和统计分

析。这些工具的基础知识是计量经济学的基础知识。尽管这些知识在所有的专业

书籍中都能够找到，可是考虑到知识的连贯性和应用的便利，这里将以一章来介

绍这些基本知识，以备那些需要的读者参考。关于矩阵部分，主要参考了

Sydsaeter，Strom和Berch（2001）的文献，关于概率统计及其推断部分，主

要参考了古亚拉提（2000）的文献，古扎拉蒂（2004），Sydsaeter，Strom

和Berch（2001）以及王文中（2003）的文献。

2.1矩阵

2.1.1矩阵的定义

aj

称为阶矩阵，其中称为位于矩阵的第行和第列的元素。简记。当时，称矩阵

ij

为阶方阵，称为的n阶行列式。如果

则称该方阵为n阶单位矩阵，记为。有=1。是对角矩阵的特殊形式。一般的对

角矩阵记为

且有

矩阵的名称是由其元素的变化决定的。比如，所有元素都为0的矩阵叫零矩

阵，所有位于主对角线下面的元素均为0，则称为上三角矩阵，反之则叫下三角

矩阵。定义

为矩阵的转置，记为。当时，如果，称为对称矩阵；如果，称为反对称矩阵；如

果，则是幂等矩阵；如果，则是对合矩阵；若，则是正交阵且；如果或，则称为

奇异的或非奇异的。一个高阶矩阵，根据实际需要，可分成若干小块。比如可分

·22·计量经济学导论

成四块：

r

其中为阶矩阵，且如果是满足条件的最大≤阶方阵，则称的秩为，记为设，，

则有

≤、≤

设为n阶方阵，的迹定义为主对角线上所有元素之和，即

2.1.2矩阵的计算及其性质

同阶矩阵的加、减等于它们的对应元素相加、减后的矩阵。

俩个矩阵可乘的条件是第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数，且且它们

的乘积所得的矩阵的阶数由第一个矩阵的行数和第二个矩阵的列数决定，其元素

由第一个矩阵相应的行向量和第二个矩阵列向量的对应元素乘积的和组成。

分块矩阵的加、减和乘可形式上比照一般矩阵的类似做法，此时记住分块矩

阵的每个分块可视做相应矩阵的元素。

矩阵的加法满足结合律和交换律。

矩阵的乘法满足结合律。

矩阵的乘法和加法满足分配律。

不过，记住矩阵的乘法一般不满足交换律。这一点从矩阵的乘积定义中很容

易理解。

性质2.1方阵可逆的充分必要条件是

如果方阵可逆，方阵的逆矩阵的求法如下：

其中伴随矩阵定义为

ij

是元素的代数余子式，其定义为从矩阵中划去第行和第列后剩余的矩阵的行

列式再乘上。

分块矩阵的逆的求法

设方阵分成四块如下：

如果存在，则的逆可表示成：

其中。

如果存在，则的逆可表示成：

其中。

矩阵的指数形式和导数形式分别表示为：

，，

矩阵的导数等于各个元素分别求导后的矩阵。对于矩阵和列向量，有以下求

导公式：

性质2.2设，。则有：