FICC%26资产配置周观察：中美国债利差收敛，国际金价再新高.docxVIP

正文目录

资产配置周观点 4

债券市场 7

国内资金面及利率 7

海外流动性观察 8

广谱利率及债市情绪 9

商品市场 10

外汇市场 11

经济日历 13

风险提示 13

图表目录

图1主要资产表现情况汇总 4

图2CMEFedwatch对联储降息概率预期 5

图3美国债务规模及国际金价 6

图4国际金价及银价 6

图5公开市场操作货币净投放[逆回购] 6

图6央行MLF投放量价情况 6

图7外资对境内债券持有情况 7

图8外资对境内股票持有情况 7

图9国债10Y-1Y利差 7

图1010Y及30Y国债期货价格 7

图11FR007IRS及SHIBORIRS利率 8

图121YAAA同业存单利率 8

图13银行间质押式回购总量 8

图14信用利差及期限利差 8

图15美联储资产负债表 8

图16美国30年住房抵押贷款利率 8

图17美国住房NAHB指数 9

图18美国财政部TGA 9

图19美债10s2s国债利差 9

图20非美海外债收益率 9

图21央行传统政策利率走廊 9

图22隐含税率“牛市下行、熊市上行” 10

图23RJ/CRB商品及南华期货商品指数，点 10

图24铁矿石与螺纹钢指数，点 10

图25焦煤、动力煤价格，点 10

图26美元与油价 10

图27铜价 11

图28农产品价格指数，点 11

图29国产锂价 11

图30钴价 11

图31离岸人民币资金利率 11

图32离岸及在岸人民币汇差 11

图33银行代客远期净结汇 12

图34人民币汇率与权益走势呈现一定同向性 12

图35央行主要汇率管理工具最新使用情况 12

图36主要周度经济事件及数据 13

资产配置周观点

指标名称单位现价单位本周涨跌幅本月涨跌幅

指标名称

单位

现价

单位

本周涨跌幅

本月涨跌幅

年初至今涨跌幅

上证指数

点

2854.37

%

-0.87

-2.87

-4.05

深证综指

点

1506.22

%

-2.76

-6.49

-18.04

创业板指

点

1546.90

%

-2.80

-8.37

-18.21

沪深300

点

3327.19

%

-0.55

-3.34

-3.03

恒生指数

点

17612.10

%

1.04

1.54

3.31

恒生科技

点

3468.94

%

0.28

-1.36

-7.85

日经225

点

38364.27

%

0.79

-1.89

14.64

韩国综指

点

2701.69

%

0.17

-2.49

1.75

道琼斯工业

点

41175.08

%

1.27

0.81

9.25

纳斯达克

点

17877.79

%

1.40

1.58

19.10

标普500

点

5634.61

%

1.45

2.03

18.13

欧元区STOXX50

点

4909.20

%

1.42

0.74

8.57

英国富时100

点

8327.78

%

0.20

-0.48

7.69

德国DAX价格

点

7158.33

%

1.70

0.67

7.99

法国CAC40

点

7577.04

%

1.71

0.60

0.45

DR001

%

1.81

bp

11.47

1.64

16.11

DR007

%

1.85

bp

1.18

4.76

-6.04

R001

%

1.89

bp

12.28

-7.38

5.52

R007

%

1.92

bp

5.92

2.58

-33

SHIBOR:隔夜

%

1.80

bp

10.10

1.90

5.50

SHIBOR:7天

%

1.83

bp

1.40

5.30

-4.20

中债国债收益率:10Y

%

2.15

bp

-4.31

0.53

-40.06

国债期货收盘价格:10Y

%

105.95

点

0.26

-0.16

5.73

FR007IRS:1Y

%

1.78

bp

-7.00

-85

-40

同业存单收益率AAA:1Y

%

1.96

bp

2.66

8.6

-53.5

美国国债收益率:10Y

%

3.81

bp

-8

-28

-7

中美国债利差:10Y

bp

166

bp

-3.7

1

61

10s2s美债利差

bp

-9

bp

8

11

44

10s3m美债利差

bp

-144

bp

1

-12

-90

英国国债收益率:10Y

%

3.92

bp

-2

-8

30

德国国债收益率:10Y

%

2.25

bp

1

-8

23

法国国债收益率:10Y

%

2.93

bp

-5

-8

37

日本国债收益率:10Y

%

0.92

bp

-2

-15