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从成对交易到动量检验——统计套利的学习与应用

的开题报告

一、选题背景

统计套利是一种利用统计学原理进行投资活动的策略，通过识别市

场中存在的价差和跨期异象，利用统计学方法进行分析和预测，并通过

实施投资来获取利润的一种方式。尽管统计套利策略在实践中一般需要

建立复杂的模型和算法，但由于统计学理论和方法的广泛应用和发展，

该策略在金融市场上逐渐形成一定规模的投资行为。

在这些投资行为中，传统的数学方法时常被用来进行定性分析和策

略制定，如基本面分析和技术分析；而统计学方法则更侧重于从市场数

据中提取信息价值，通过在大量数据中发现明显特征，从而预测未来的

市场价格趋势。常见的统计学方法包括成对交易、协整分析、动量检验

等，在套利策略的实施中起到了重要的支持作用。

二、研究内容和目标

本论文将通过学习和应用统计套利策略的相关理论和方法，研究以

下的内容：

1.成对交易

成对交易是指将两个与之相关的证券同时进行交易，当它们的价差

偏离了某个历史平均值时，利用价差回归的原理进行买卖操作，以获得

利润。本论文将学习成对交易的原理和方法，并运用该方法对某些具有

现实意义的金融工具进行交易。

2.协整分析

协整分析是指针对两个或多个时间序列数据之间动态平衡关系的检

验方法。本论文将研究协整性的内在含义及作用，并通过应用协整模型

对某些市场现象进行分析和预测。

3.动量检验

动量检验是对市场价格走势的分析方法，其原理是利用历史数据预

测未来的价格趋势。本论文将学习动量检验策略的构建与应用，以提高

投资策略的精准性和稳健性。

三、研究方法和步骤

本论文将运用相关的统计学方法和工具，包括R语言编程，由以下

的步骤构成：

1.收集和整理市场数据及其相关信息，包括股票、期货等各类金融

工具的价格信息以及政经新闻等非价格信息。

2.运用R语言进行数据预处理和统计学分析，包括成对交易、协整

分析和动量检验等。

3.对所得结果进行评估和总结，并对应用策略和模型的有效性和可

靠性进行讨论和分析。

四、预期成果

本论文将以实测结果为依据，对统计套利策略的实践和应用进行了

深入探索，从理论和实践两方面进行分析和总结。预期的成果为：

1.掌握成对交易、协整分析和动量检验等统计套利策略的实现原理

和应用方法。

2.获得市场数据的初步分析及处理能力，并运用统计学方法进行分

析预测。

3.得出针对某些具体市场现象的应用策略和模型，并进行实测结果

的评估和总结。

五、论文重要性和意义

本论文将从理论和实践两个角度，对统计套利策略进行研究和分析，

以期发现其中的优点和局限性，并对弱点进行改进和优化。同时，本论

文还可以为那些从事金融投资行业的人员提供一些理论参考和实践经验。