第八章-参数估计.ppt

第八章参数估计§8.1估计量的优劣标准§8.2获得估计量的方法——点估计§8.3区间估计§8.1估计量的优劣标准对于总体的同一个未知参数，由于采用的估计方法不同，可能会产生多个不同的估计量。这就提出了一个问题，当总体的同一个参数存在不同的估计量时，究竟采用哪一个更好？这涉及到用什么样的标准来评价估计量的好坏问题，对此，我们介绍几个常用的评价标准：无偏性、有效性和一致性。（一）一致估计定义8.1（二）无偏估计例1从总体ξ中取一样本（X1,…,Xn）,Eξ=μ,Dξ=σ2,试证样本平均数X及样本方差S2如果从总体中随机取出两个相互独立的样本（X11,…,X1n1）及（X21,…,X2n2），则

可证明分别是总体中μ和σ2的无偏估计量。其中，(一）矩估计法（简称“矩法”）（二）最大似然估计法式子右边的表示函数关系。问题是如何把的最大

P1642、3、4§8.3区间估计小结解总体X服从参数为λ的指数分布，则有所以似然函数为取对数令解得λ的极大似然估计值为极大似然估计量为例8设(X1,X2,…,Xn)是来自正态总体N(μ,σ2)的一个样本,其中μ,σ2是未知参数,求μ与σ2的极大似然估计.解正态分布的似然函数为两边取对数得由微积分知识易验证以上所求为μ与σ2的极大似然估计.分别求关于μ与σ2的偏导数,得似然方程组解这一方程组得常见分布的极大似然估计σ2正态μ正态λ指数λ泊松p二项极大似然估计待估参数分布作业点估计有使用方便、直观等优点,但他并没有提供关于例对明年小麦的亩产量作出估计为:即若设X表示明年小麦亩产量,则估计结果为P(800≤X≤1000)=80%明年小麦亩产量八成为800-1000斤.区间估计估计精度的任何信息,为此提出了未知参数的区间估计法.定义这时必有1、总体分布未知（一）总体期望值的区间估计于是要提高精度，需要增大样本容量n2、正态总体～要提高精度，需要增大样本容量nn=10此区间比例1中的区间短，更精确这是因为它利用了分布的信息。置信度为95％的置信区间为即(4.413,4.555)3、一般总体大样本下的区间估计解：n=100即(11606,12194)例4对某地家庭收入进行抽样检查，随机抽取100个家庭，其样本平均值为11900元，据现有资料，总体家庭收入的标准差是1500元。求置信度为95％的家庭收入均值的置信区间。**研究参数估计，要解决两个方面的问题：1.怎样估计参数，即用什么样的办法对参数进行估计；2.对估计出的参数值用什么标准衡量其优劣程度。点估计——估计未知参数的值区间估计——估计未知参数的取值范围，使得这个范围包含未知参数真值的概率为给定的值.假如我们要估计某队男生的平均身高.假定身高服从正态分布现从该总体选取容量为5的样本，我们的任务是要根据选出的样本（5个数）求出总体均值的估计.而全部信息就由这5个数组成.设这5个数是:1.651.671.681.781.69估计为1.68，这是点估计.估计在区间[1.57,1.84]内,这是区间估计一致性是对于极限性质而言的，它只在样本容量较大时才起作用。分别是μ及σ2的无偏估计。定义8.2设是未知参数的估计量，证∴样本均值X是μ的无偏估计。∴S2是σ2的无偏估计（三）有效估计对总体的某一参数的无偏估计量往往不止一个，而且无偏性仅仅表明θ所有可能取的值按概率平均等于θ，可能它取的值大部分与θ相差很大。为保证θ的取值能集中与θ附近，自然要求θ的方差越小越好。由定义可知，一个无偏估计量取的值是在可能范围内最密集与未知参数的真值θ附近摆动。定义8.3设和都是θ的无偏估计，若样本容量为n,的方差小于的方差，则称是比有效的估计量。如果在θ的一切无偏估计量中,的方差达到最小，则称为θ的有效估计量。实际上，样本平均数X是总体期望值μ的有效估计量。例2比较总体期望值μ的两个无偏估计.解：μ利用不等式§8.2获得估计量的方法——点估计