d选择arima模型参数.pdfVIP

以上两图显示原序列coal经过1阶差分后为平稳的，

所以d=1.

2.p,q的选择：

根据coal的一阶差分图，ACF表现出“拖尾”现象，

即逐渐衰减为0；而APCF在第2期后就“截尾”了

（第3期接近置信区间端点），p=2或3，所以可初步

认为D(coal)序列服从AR(2)或AR(3)过程，即对D(coal)

序列建立的模型是ARIMA(2，1，0)或ARIMA(3，1，

0)

3.两种模型的比较：

（1）ARIMA(2，1，0)

1）ARIMA(2，1，0)的建立，如下图

2）对ARIMA(2，1，0)进行残差序列相关性检验

对残差序列进行相关性检验的两个统计指标：F统计

量和R2(R平方)统计量，从上图看出接受残差不存在

序列相关性的显著性为0.18%和0.19%，表明残差存在

序列相关性（故模型不理想）

（2）ARIMA(3，1，0)

1）ARIMA(3，1，0)的建立，如下图

2）对ARIMA(3，1，0)进行残差序列相关性检验

F和R是100%原假设，即存在序列相关性

（不理想）

（3）ARIMA(3，1，0)

1）ARIMA(2，1，0)的建立，如下图

dcoalcar(1)ar(2)ma(1)no

dcoalcar(1)ma(1)no

2阶

对1阶差分序列做季节差分处理sr

sr单位根

sr自相关

dcoalcar(1)ar(2)

dcoalar(1)ar(2)

dcoalcar(1)ar(2)ar(3)

dcoalar(1)ar(2)ar(3)