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金融工程研究报告
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目录
1.因子表现概述6
1.1.因子处理与测试说明6
1.2.大类风格因子表现6
2.量价细分因子跟踪11
2.1.规模14
2.2.Beta16
2.3.波动率17
2.4.价值18
2.5.流动性19
2.6.动量、反转20
2.7.技术22
3.财务细分因子跟踪23
3.1.盈利25
3.2.成长26
3.3.质量27
3.4.红利29
3.5.一致预期30
4.风险提示31
附录一：因子测试方法31
附录二：细分因子总表33
图表目录
图：最近一月（，，，全）
1IC3005001000windA7
图2：近一年IC均值（300，500，1000，wind全A）7
图3：回测期间IC均值（300，500，1000，wind全A）7
图4：最近一月多头超额（300，500，1000，wind全A）8
图5：近一年多头超额（300，500，1000，wind全A）8
图6：回测期间多头超额（300，500，1000，wind全A）9
图7：最近一月多空收益（300，500，1000，wind全A）9
图8：近一年多空收益（300，500，1000，wind全A）10
图9：回测期间多空收益（300，500，1000，wind全A）10
图10：回测期间t值绝对值均值（300，500，1000，wind全A）10
图：规模因子序列及累计（全）
11ICICWindA15
图12：规模因子分层回测（Wind全A）15
图：规模因子序列及累计（沪深）
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