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维普资讯
科技信息0高校讲台OSCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION2007年第31期
基于时问序列中A(j5})模型的风险模型研究
李井波吴黎军
(新疆大学数学学院新疆乌鲁木齐830046)
摘【要】本文在引入时问序列中的AR(p)模型后,在保单的保险费随机收取并且满足AR(I)模型的条件下,研究了风险模型的调节系数
和破产概率,推广了文献p一4]的结论。
关键词】【风险模型;调节系数;破产概率;AR(p)模型;时间序列
1.经典的风险模型与AR(P)模型为T=itvO(<o)
经典的风险模型的盈余过程:
破产发生的概率为()=(u,W。):P(7I<∞)
Ut()=u+ct—so(基本假设:
其中u为时刻t=O时刻的初始盈余,c为单位时间内常数速率收(1)个别理陪量序列X{:i≥1}是独立同分布的非负随机变量序
取的保险费,表示第i次理赔量(i=1,2,…),对于时刻tt>0,NO)表示列,其中;与是同分布,的分布函数为F(x),E(),E();
在㈣时间内的理赔总次数,S(I)=十…+嗍表示在(O时间内的总的(2)个别保单序列{W:≥O}是同分布的随机变量E(),It
理赔量。
在上述模型中,一个重要的条件是假设保险公司在单位时间内保E(W;)
费收取率c为常数,这个条件很强,所以在本文中,我们假设保单的保(3)总理陪次数过程N({t):t≥O}为参数为A的Poisson过程,Ⅳ
险费随机收取并且满足AR(1)模型,这样就将时间序列中的模型引入(O):O;
了风险模型。在此假设下,我们研究了风险模型的调节系数方程和破(4)保险保单总个数过程M({t):t>t0j为参数为的 ̄itsson过
产概率。程,M(O)=O;
定义1如果满足:5()22Y=i=,VarY()i=啬且1}为
WII=+妒lW卜1+妒2W_I2+...+I+
{≠O独立同分布的随机变量;
I{)=02
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