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时间序列分形性的若干研究的开题报告

时间序列分形性是指时间序列在不同时间尺度下呈现出相似的结构和特征。在实

际应用中，时间序列的分形性广泛存在于金融、环境、医疗、地理和社会等领域，具

有重要的理论和实际意义。

本文旨在通过文献分析，综述时间序列分形性的若干研究，包括分形维数、分形

分析、小波变换等。具体如下：

1.分形维数研究

分形维数是衡量时间序列分形性的方法之一。文献[1]提出了哈斯特指数

（Hurstexponent）作为时间序列分形维数的估计值，可以用于预测金融市场中的股

票价格。文献[2]则将分形维数运用到环境监测中，通过揭示佛山市空气质量变化趋

势，提供有效的应对措施。

2.分形分析研究

分形分析是通过分析随机过程的统计性质来研究时间序列分形性的技术。文献

[3]通过分形分析方法来评估骨质疏松结构中的骨密度，促进医学诊断技术的发展。文

献[4]研究了房产价格时间序列的分形性特征，提供了有效的投资决策支持。

3.小波变换研究

小波变换是利用小波函数对时间序列进行信号分解和频域分析的方法。文献[5]

将小波变换应用于内源性震荡的分析，研究金融市场里的股票价格变动，这项研究有

助于理解股票市场的演化规律。文献[6]进行了比较多个小波函数对不同时间序列的

分析效果，提供了实践指导意义。

综上所述，时间序列分形性已成为多个领域研究重点，各种方法都有其特点和适

用范围。本文将从多个角度进行分析和综述，有助于深入理解时间序列分形性的内涵

和应用。