李子奈《计量经济学》考试试卷(88) .pdfVIP

某财经学院李子奈《计量经济学》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1.对于一元线性回归模型，样本回归函数的离差和等于0。（）

正确

错误

答案：正确

解析：用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程Σ（Yi－β∧0－

β∧1Xi）＝0，样本回归函数为Y∧i＝β∧0＋β∧1Xi，即Σ（Yi－Y∧i）

＝0，样本回归函数的离差和为0。

2.宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主两

类。前者是市场经济体制的重要体现，后者则是计划经济体制的主要

反映。（）

正确

错误

答案：错误

解析：宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主

两类。前者是计划经济体制的重要体现，后者则是市场经济体制的主

要反映。

3.差分平稳过程与趋势平稳过程相比，更适宜于长期预测。（）

正确

错误

答案：错误

解析：趋势平稳过程代表了一个时间序列长期稳定的变化过程，因而

与差分平稳过程相比，更适宜于长期预测。

2、名词题（5分，每题5分）

1.样本回归函数

答案：样本回归函数是指从总体中抽出的关于Y、X的若干组值形成的

样本所建立的回归函数。其函数形式为：Y∧＝f（X）＝β∧0＋β∧1X。

其中，β∧0、β∧1为根据样本数据估计出来的值，Y∧也是通过估计所

得的方程预测出来的值。非实际模型，只是用来拟合实际模型。

解析：空

3、简答题（25分，每题5分）

1.假设有k种商品，Pi表示第i种商品的价格，总预算支出为V，

效用函数为

式中，Xi表示第i种商品需求量；Xi0表示第i种商品基本需求量，

且0＜αi＜1，。

请试推导出线性支出系统。

答案：根据题意可得预算约束为：效用函数两边取对数得：在预算约

束下，为满足效用最大化，可设拉格朗日函数为：对L（Xi，λ）求导

可得：根据条件，可解得：将以上结果代入①式，可得：再根据②式，

可得：即所求的线性支出系统。

解析：空

2.现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：

rt＝β0＋β1rmt＋μt

其中，r表示股票或债券的收益率，rm表示有价证券的收益率（用市

场指数表示，如标准普尔500指数），t表示时间。在投资分析中，

β1被称为债券的安全系数是用来度量市场的风险程度的，即市场的发

展对公司的财产有何影响。依据1956～1976年间240个月的数据，

Fogler和Ganpathy得到IBM股票收益率的回归方程如下：

（1）解释回归参数的意义。

（2）如何解释R2？

（3）安全系数大于1的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备

选假设，检验IBM的股票是否是易变股票（α＝5%）。

答案：（1）回归方程的截距0.7264表明当rm为0时的股票或债券

收益率，它本身没有经济意义；回归方程的斜率1.0598表明当有价

证券的收益率每上升（或下降）1个点将使股票或债券收益率上升

（或下降）1.0598个点。

（2）R2为可决系数，是度量回归方程拟合优度的指标，它表明该回

归方程中47.1%的股票或债券收益率的变化是由rm的变化引起的。

当然R2＝0.4710也表明回归方程对数据的拟合效果不是很好。

（3）建立零假设H0：β1＝1，备择假设H1：β1＞1，α＝0.05，n

＝240。查表得临界值t0.05（238）＝1.645，由于

故接受零假设H0：β1＝1，拒绝备择假设H1：β1＞1，说明此期间

IBM的股票不是易变证券。

解析：空

3.以某地区27年的年度数据估计了如下工业就业回归方程

式中，Y表示总就业量；X1表示总收入；X2表示平均月工资；X3表示

地方政府的总支出，显著性水平α＝0.05。

（1）试证明，一阶自相关的DW检验是无定论的。