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银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习

一、单选题

1.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融

负债时将会支付的价格属于哪种类型的价值()。

A、名义价值

B、市场价值

C、公允价值

D、重估价值

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【知识点】：第5章第2节基本概念

【答案】：C

【解析】：

公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或

转移一项金融负债时将会支付的价格。

2.资产损失是指()。

A、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水

等导致账面价值减少

B、因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等

C、由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如

因银行自身业务中断等

D、因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等

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【知识点】：第6章第1节操作风险特征和分类

【答案】：A

【解析】：

资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

如洪水等导致账面价值减少。

3.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。

A、单一客户风险限额

B、组合风险限额

C、集团客户风险限额

D、以上都对

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【知识点】：第4章第4节限额管理

【答案】：B

【解析】：

组合限额是信贷资产组合层面的限额，通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中

在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效

控制组合信用风险。所以选B项。

4.()是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以

支付其外币债务的风险。

A、间接国别风险

B、传染风险

C、货币风险

D、主权风险

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【知识点】：第8章第1节国别风险类型

【答案】：C

【解析】：

货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足

以支付其外币债务的风险。

5.下列指标中，可以反映资产收益率波动的是()。

A、概率

B、标准差

C、概率密度

D、分布函数

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【知识点】：第1章第3节概率及概率分布

【答案】：B

【解析】：

可以反映资产收益率波动的有标准差和方差。资产收益率标准差越大，表明资产收益率

的波动性越大。

6.储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为()。

A、0.5%

B、1.5%

C、2.5%

D、4.5%

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【知识点】：第3章第3节储备资本要求和逆周期资本要求

【答案】：C

【解析】：

储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为2.5%。

7.关于VaR的说法错误的是()。

A、VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非

流动性因素。

B、VaR值是对未来损失风险的事后预测

C、VaR的计算涉及置信水平与持有期

D、计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

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【知识点】：第5章第2节市场风险计量方法

【答案】：B

【解析】：

VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间

风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监

控市场风险的主要手段。

8.在绝大多数情况下，银行的久期