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石油供应风险因子的数学模型及应用1

陈光玖，张斌

西南石油大学，四川成都（610500）

摘要：数学建模是利用数学方法解决实际问题的一种实践。即，将复杂的实际问题通过分析、抽象、简化、假设、引进变量等处理过程后，发现其中的可以用数学语言来描述的关系或规律，将实际问题用数学方式表达，建立起数学模型。数学模型建立起来了，实际问题化成了数学问题，然后运用先进的数学方法用、数学工具及计算机技术进行求解，就可以解答这个实际问题。本文通过分析石油供应风险因子，建立石油供应风险的数学模型，利用这些数学模型预测石油供应风险，从而进行风险预警，为实现石油供应风险的有效控制提供可靠的信息支持。

关键词：石油供应；风险因子；数学模型

1.前言

数学模型是对于现实世界的一个特定对象，一个特定目的，根据特有的内在规律，做出一些必要的假设，运用适当的数学工具，得到一个数学结构。简单地说，就是对复杂的实际问题进行分析，发现其中的可以用数学语言来描述的关系或规律，把这个实际问题化成一个数学问题，这就称为数学模型。[1]就是系统的某种特征的本质的数学表达式（或是用数学术语对部分现实世界的描述），即用数学式子（如函数、图形、代数方程、微分方程、积分方程、差分方程等）来描述（表述、模拟）所研究的客观对象或系统在某一方面的存在规律。通过数学模型能够将形象思维转化为抽象思维，从而可以突破实际系统的约束，运用已有的数学研究成果对研究对象进行深入的研究。用数学模型研究不需要过多的专用设备和工具，可以节省大量的设备运行和维护费用，用数学模型可以大大加快研究工作的进度，缩短研究周期，特别是在电子计算机得到广泛应用的今天，这个优越性就更为突出。[2]用数学模型研究问题需要建立数学模型，或称为数学建模。数学建模是利用数学方法解决实际问题的一种实践。即通过抽象、简化、假设、引进变量等处理过程后，将实际问题用数学方式表达，建立起数学模型，然后运用先进的数学方法及计算机技术进行求解。简而言之，建立数学模型的这个过程就称为数学建模。[3]模型是客观实体有关属性的模拟。陈列在橱窗中的飞机模型外形应当象真正的飞机，至于它是否真的能飞则无关紧要；然而参加航模比赛的飞机模型则全然不同，如果飞行性能不佳，外形再象飞机，也不能算是一个好的模型。模型不一定是对实体的一种仿照，也可以是对实体的某些基本属性的抽象，例如，一张地质图并不需要用实物来模拟，它可以用抽象的符号、文字和数字来反映出该地区的地质结构。数学模型也是一种模拟，是用数学符号、数学式子、程序、图形等对实际课题本质属性的抽象而又简洁的刻划，它或能解释某些客观现象，或能预测未来的发展规律，或能为控制某一现象的发展提供某种意义下的最优策略或较好策略。实际问题中有许多因素，在建立数学模型时你不可能、也没有必要把它们毫无遗漏地全部加以考虑，只能考虑其中的最主要的因素，舍弃其中的次要因素。数学模型建立起来了，实际问题化成了数学问题，就可以用数学工具、数学方法去解答这个实际问题。随着社会的发展，生物、医学、社会、经济，等等，各学科、各行业都涌现现出大量的实际课题，急待人们去研究、去解决。因此，社会对数学的需求并不只是需

1本课题得到2007年度“高等学校博士学科点专项科研基金”资助项目，项目名称：我国石油供应风险预警系统研究，项目编号：20070615004；四川省哲学社会科学研究“十一五”规划2007年度课题，课题名称：四川石油供应风险研究，课题编号：SC07B003的资助。

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要数学家和专门从事数学研究的人才，而更大量的是需要在各部门中从事实际工作的人善于运用数学知识及数学的思维方法来解决他们每天面临的大量的实际问题，取得经济效益和社会效益。石油供应关系到国家的安全和社会的稳定，对石油供应风险进行定量的分析，建立有效的数学模型，具有重要的现实意义和学术价值。[4]本文旨在通过分析石油供应风险因素，建立若干石油供应风险的数学模型，利用这些数学模型预测石油供应风险，从而进行风险预警，为有效风险的控制提供可靠的信息支持。

2.石油供应风险因子分析

研究石油供应风险因子的变化规律，预测石油供应风险，对于国家石油供应安全具有重要的意义。建立石油供应风险数学模型需要合理预测和估计石油供应风险影响因素，才能有效预防和控制石油供应风险。事实上，石油供应风险具有一定的规律和特点，可以通过科学分析来认识和把握。

假定石油供应风险因子数为N0，由于石油供应风险受到政治、经济、社会等环境因素的影响，存在相对的不确定性，而且随着社会的发展，与石油相关的行业越来越多。若环境变化影响因子为K个，与石油相关的可产生影响的行业数为t，则石油