随机变量的独立性.pptVIP

知识回顾二维随机变量整体概率特性（联合分布）局部概率特性（边缘分布）离散型连续型联合分布列联合概率密度边缘分布列边缘概率密度

第八周内容随机变量的独立性两个随机变量函数的分布

随机变量的独立性定义：

本质：

例(X,Y)的联合分布列为:X01Y010.30.40.20.1问X与Y是否独立？解:边缘分布列分别为:X01P0.70.3Y01P0.50.5因为所以不独立

例：已知(X,Y)的联合密度为问X与Y是否独立？所以X与Y独立。注意：p(x,y)可分离变量.解:边缘概率密度分别为:

若联合密度p(x,y)可分离变量，即p(x,y)=g(x)h(y)则X与Y独立。

两个随机变量函数的分布随机变量函数的分布：已知随机变量X的分布，如何求随机变量Y=g(X)的分布两个随机变量函数的分布：已知二维随机变量(X,Y)的分布，如何求随机变量Z=g(X,Y)的分布

二维离散型r.v.函数的分布设(X,Y)是二维离散随机变量，则Z=g(X,Y)是一维离散随机变量.与求解一个离散型随机变量函数分布类似的方法求随机变量Z的分布律：对(X,Y)的各种可能取值对,写出Z相应的取值.对Z的相同的取值,合并其对应的概率.

例：设X与Y独立，且X,Y等可能地取值0和1.(1)求U=max(X,Y)的分布列.(2)求V=X+Y的分布列.解:X01p1/21/2Y01P1/21/2(1)U=max(X,Y)的取值为:0,1P(U=0)=P(X=0,Y=0)=P(X=0)P(Y=0)=1/4P(U=1)=1-P(U=0)=3/4U01p1/43/4

(2)V=X+Y的取值为:0,1,2P(V=0)=P(X=0,Y=0)=1/4P(V=1)=P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=0)=P(X=0)P(Y=1)+P(X=1)P(Y=0)=1/2P(V=2)=P(X=1,Y=1)=1/4U012p1/41/21/4

思考：(X,Y)的联合分布？若X,Y的取值为无限可列个，怎么做？若X,Y是连续型随机变量，怎么做？

Z=X+Y的分布（离散型）离散卷积公式

泊松分布的可加性

二项分布的可加性若X?b(n1,p)，Y?b(n2,p)，注意：若Xi?b(1,p)，且独立，则Z=X1+X2+……+Xn?b(n,p).且独立，则Z=X+Y?b(n1+n2,p).

Z=X+Y的分布（连续型）

卷积公式：

解：由卷积公式t=x-z/2

正态分布的可加性独立正态变量的线性组合仍为正态变量

推广：

例：设系统L由两个相互独立的子系统L1,L2联结而成，联结的方式分别为：(1)串联；(2)并联；(3)备用(当系统L1损坏时，系统L2开始工作)。如图，设L1,L2的寿命分别为X,Y，已知它们的概率密度分别为：试分别就以上三种联结方式写出L的寿命Z的概率密度。XYL1L2XYL2L1XYL2L1

串联的情况由于当L1,L2中由一个损坏时，系统L就停止工作，所以L的寿命为Z=min(X,Y)；而X,Y的分布函数分别为：故Z的分布函数为：于是Z的概率密度为：即Z仍服从指数分布L1L2

并联的情况由于当且仅当L1,L2都损坏时，系统L才停止工作，所以这时L的寿命为Z=max(X,Y)，Z的分布函数为：于是Z的概率密度为：L1L2

备用的情况由于这时当系统L1损坏时，系统L2才开始工作，因此整个系统L的寿命Z是L1,L2寿命之和，即Z=X+Y；因此：L1L2