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金融工程实验授课教师：李国成皖西学院金融与数学学院2024/11/301/54
实验五远期与期货的定价与套利实验目的及要求掌握基于Excel的远期合约定价；掌握基于Excel的外汇期货交易；了解利率期货和股指期货交易。皖西学院金融与数学学院2024/11/302/54
一、基于Excel的远期合约定价皖西学院金融与数学学院2024/11/303/541.无收益资产远期合约定价〔1〕价值公式〔2〕远期价格
皖西学院金融与数学学院2024/11/304/542.应用举例例5.2.1设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头，其交割价格为960美元，6个月的无风险年利率〔连续复利〕为6%，该债券的现价为940美元。试计算该远期合约多头的价值。〔3〕绘制资产现值与合约价值的关系图〔2〕计算远期合约多头的价值〔1〕创立工作表，输入条件〔4〕单变量方法求解〔5〕规划方法求解〔6〕远期合约的价值一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/305/54〔1〕创立工作表，输入条件一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/306/54〔2〕计算远期合约多头的价值一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/307/54〔3〕绘制资产现值与合约价值的关系图一、基于Excel的远期合约定价
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皖西学院金融与数学学院2024/11/3010/54〔6〕远期合约的价值一、基于Excel的远期合约定价
一、基于Excel的远期合约定价皖西学院金融与数学学院2024/11/3011/542.现金收益资产远期合约定价〔1〕价值公式〔2〕远期价格
皖西学院金融与数学学院2024/11/3012/542.应用举例例5.2.2假设6个月期和12个月期的无风险年利率分别为9%和10%，而一种10年期债券现货价格为990元，该债券1年期远期合约的交割价格为1001元，该债券在6个月后和12月后都将收到60元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前，求该合约的价值。〔3〕绘制关系图〔2〕计算合约的价值〔1〕创立工作表，输入条件〔4〕单变量方法求解〔5〕规划方法求解〔6〕远期合约的价值一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/3013/54〔1〕创立工作表，输入条件一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/3014/54〔2〕计算远期合约多头的价值一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/3015/54〔3〕绘制资产现值与合约价值的关系图一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/3016/54〔4〕单变量方法求解一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/3017/54〔5〕规划方法求解一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/3018/54〔5〕规划方法求解一、基于Excel的远期合约定价
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一、基于Excel的远期合约定价皖西学院金融与数学学院2024/11/3020/543.收益率资产远期合约定价〔1〕价值公式〔2〕期货的理论价格
皖西学院金融与数学学院2024/11/3021/542.应用举例例5.2.3假设标准普尔500指数现在的点数为1000点，该指数所含股票的红利收益率预计为每年5%〔连续复利〕，连续复利的无风险利率为10%，3个月期标准普尔500指数期货的市价为1080点，求该期货合约的价值和期货的理论价格。〔3〕计算期货的理论价格〔2〕计算期货合约的价值〔1〕创立工作表，输入条件一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/3022/54〔1〕创立工作表，输入条件一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/3023/54〔2〕计算期货合约的价值一、基于Excel的远期合约定价
皖西学院金融与数学学院2024/11/3024/54〔3〕计算期货的理论价格一、基于Excel的远期合约定价
二、基于Excel的外汇期货交易皖西学院金融与数学学院2024/11/3025/541.
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