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正文目录
2024年12月北证50定期调整预测 5
4只预期调入个股被动资金增配7千万 5
本轮指数调整的资金面冲击影响有限 6
北证50跑输北证A股,但盈利能力更胜一筹 7
北证50跑输北证A股,小市值股涨幅更大 7
成长性不及北证A股,但盈利能力更加突出 8
涨势领先,盈利能力仅次于创业板指 10
北证50涨势及交投热度领先其他中小盘指数 10
收入端成长性相对较弱,盈利能力仅次于创业板指 11
投资建议:生效日前关注调入个股 13
北证50和北证A股偏离度持续扩大 13
指数层面:调整生效短期内对指数有负向影响 14
投资建议:关注调入个股 15
风险提示 17
图表目录
图表1:北证50涉及调整个股名单 6
图表2:北证50涉及调整个股备选名单 6
图表3:北证50成分股名单预测 7
图表4:北证50和北证A股累积涨跌幅 8
图表5:北证50和北证A股日均换手率 8
图表6:北证50和北证A股PE(TTM)及历史分位数 8
图表7:北证50和北证A股PB(LF)及历史分位数 8
图表8:北证50和北证A股营收同比 9
图表9:北证50和北证A股营收环比 9
图表10:北证50和北证A股归母净利润同比 9
图表11:北证50和北证A股归母净利润环比 9
图表12:2024Q1-Q3北证50和北证A股盈利指标 10
图表13:2024Q3北证50和北证A股盈利指标 10
图表14:北证50和中小盘指数累积涨跌幅 11
图表15:北证50和中小盘指数日均换手率 11
图表16:北证50和中小盘指数PE(TTM)及历史分位数 11
图表17:北证50和中小盘指数PB(LF)及历史分位数 11
图表18:北证50和中小盘指数营收同比 12
图表19:北证50和中小盘指数营收环比 12
图表20:北证50和中小盘指数归母净利润同比 12
图表21:北证50和中小盘指数归母净利润环比 12
图表22:北证50和中小盘指数2024年前三季度盈利指标 13
图表23:北证50和中小盘指数2024Q3盈利指标 13
图表24:北证50和北证A股偏离度 14
图表25:北证50调整窗口期异常收益率 15
图表26:指数调整交易策略时间线 15
图表27:历次调入个股公告日/生效日前后相对北证50指数超额收益() 16
图表28:历次调出个股公告日/生效日前后相对北证50指数超额收益() 16
图表29:调入/调出区间超额收益率 17
图表30:调入区间胜率和调出区间赔率 17
2024年12月北证50定期调整预测
2024年12月,北证50指数迎来本年内第四轮调整,根据我们已发布报告《国联北
证|策略专题七:北证50样本将调,建议关注有望调入的优质个股》的规则梳理及方
法论,本轮北证50指数调整的时间线如下:
2024年12月定期调整时间线:审核截止日2024年11月15日→调整公告日2024年
11月下旬→调整生效日2024年12月16日。
1.14只预期调入个股被动资金增配7千万
我们以2024年11月11日作为基准日,依据以下条件进行递进式筛选:1)上市条件:上市时长>6个月(上市以来总市值在北交所排名前五且首发规模大于100亿元的除外),非退市风险警示及其他风险警示类证券;2)流动性条件:剔除基准日过去6个月内日均成交额排名后20?的证券;3)市值条件:保留基准日过去6个月内日
均总市值排名前50的证券。同时,日均总市值排名前40的候选新样本优先进入,排名前60的老样本优先保留,样本调整比例不超过10?。
我们预测颖泰生物、青矩技术、戈碧迦、利尔达和则成电子可能被调入,惠丰钻石、数字人、邦德股份、梓橦宫和利通科技可能被调出(依据前述客观标准筛选,不构成投资建议)。
4只预期调入个股被动资金增配7千万,本轮涉及调整个股资金面冲击不大。资金层
面,截至2024年11月11日,仅考虑已成立的17只北证50指数型基金和2只指增
型基金,预期参与指数调整的被动资金规模合计40.92亿元。我们定义资金净流入=
被动资金规模*预期调整权重,除则成电子外,其余4只预期调入的个股均分别有超
过7000万元的被动资金增配。冲击层面,本轮涉及调整的个
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