北证50年内第四次调整,本轮冲击相对有限.docx

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正文目录

2024年12月北证50定期调整预测 5

4只预期调入个股被动资金增配7千万 5

本轮指数调整的资金面冲击影响有限 6

北证50跑输北证A股,但盈利能力更胜一筹 7

北证50跑输北证A股,小市值股涨幅更大 7

成长性不及北证A股,但盈利能力更加突出 8

涨势领先,盈利能力仅次于创业板指 10

北证50涨势及交投热度领先其他中小盘指数 10

收入端成长性相对较弱,盈利能力仅次于创业板指 11

投资建议:生效日前关注调入个股 13

北证50和北证A股偏离度持续扩大 13

指数层面:调整生效短期内对指数有负向影响 14

投资建议:关注调入个股 15

风险提示 17

图表目录

图表1:北证50涉及调整个股名单 6

图表2:北证50涉及调整个股备选名单 6

图表3:北证50成分股名单预测 7

图表4:北证50和北证A股累积涨跌幅 8

图表5:北证50和北证A股日均换手率 8

图表6:北证50和北证A股PE(TTM)及历史分位数 8

图表7:北证50和北证A股PB(LF)及历史分位数 8

图表8:北证50和北证A股营收同比 9

图表9:北证50和北证A股营收环比 9

图表10:北证50和北证A股归母净利润同比 9

图表11:北证50和北证A股归母净利润环比 9

图表12:2024Q1-Q3北证50和北证A股盈利指标 10

图表13:2024Q3北证50和北证A股盈利指标 10

图表14:北证50和中小盘指数累积涨跌幅 11

图表15:北证50和中小盘指数日均换手率 11

图表16:北证50和中小盘指数PE(TTM)及历史分位数 11

图表17:北证50和中小盘指数PB(LF)及历史分位数 11

图表18:北证50和中小盘指数营收同比 12

图表19:北证50和中小盘指数营收环比 12

图表20:北证50和中小盘指数归母净利润同比 12

图表21:北证50和中小盘指数归母净利润环比 12

图表22:北证50和中小盘指数2024年前三季度盈利指标 13

图表23:北证50和中小盘指数2024Q3盈利指标 13

图表24:北证50和北证A股偏离度 14

图表25:北证50调整窗口期异常收益率 15

图表26:指数调整交易策略时间线 15

图表27:历次调入个股公告日/生效日前后相对北证50指数超额收益() 16

图表28:历次调出个股公告日/生效日前后相对北证50指数超额收益() 16

图表29:调入/调出区间超额收益率 17

图表30:调入区间胜率和调出区间赔率 17

2024年12月北证50定期调整预测

2024年12月,北证50指数迎来本年内第四轮调整,根据我们已发布报告《国联北

证|策略专题七:北证50样本将调,建议关注有望调入的优质个股》的规则梳理及方

法论,本轮北证50指数调整的时间线如下:

2024年12月定期调整时间线:审核截止日2024年11月15日→调整公告日2024年

11月下旬→调整生效日2024年12月16日。

1.14只预期调入个股被动资金增配7千万

我们以2024年11月11日作为基准日,依据以下条件进行递进式筛选:1)上市条件:上市时长>6个月(上市以来总市值在北交所排名前五且首发规模大于100亿元的除外),非退市风险警示及其他风险警示类证券;2)流动性条件:剔除基准日过去6个月内日均成交额排名后20?的证券;3)市值条件:保留基准日过去6个月内日

均总市值排名前50的证券。同时,日均总市值排名前40的候选新样本优先进入,排名前60的老样本优先保留,样本调整比例不超过10?。

我们预测颖泰生物、青矩技术、戈碧迦、利尔达和则成电子可能被调入,惠丰钻石、数字人、邦德股份、梓橦宫和利通科技可能被调出(依据前述客观标准筛选,不构成投资建议)。

4只预期调入个股被动资金增配7千万,本轮涉及调整个股资金面冲击不大。资金层

面,截至2024年11月11日,仅考虑已成立的17只北证50指数型基金和2只指增

型基金,预期参与指数调整的被动资金规模合计40.92亿元。我们定义资金净流入=

被动资金规模*预期调整权重,除则成电子外,其余4只预期调入的个股均分别有超

过7000万元的被动资金增配。冲击层面,本轮涉及调整的个

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