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流通经济

基于ARIMA模型对我国CPI指数的分析预测

中央民族大学经济学院孙晓丹

摘 要：通货膨胀代表一国物价总水平的持续上升，严重时可能会造成社会供需失衡，导致货币信任危机，因此有必要对

通货膨胀水平进行衡量和预测。CPI指数是衡量通货膨胀水平的重要指标，本文通过选取2000年1月至2021年1月共253

个月份的CPI数据，构建ARIMA(13，0，0)模型对CPI指数进行分析和预测，以得出2021年我国的通货膨胀情况。研究结

果表明，CPI指数具有较长的滞后阶项，并且在经济形势逐渐好转之后，国内通货膨胀水平将会呈现出稳定增长态势。

关键词：ARIMA模型；通货膨胀率；CPI指数

本文索引：孙晓丹.基于ARIMA模型对我国CPI指数的分析预测[J].商展经济，2021(15)：015-017.

中图分类号：F202文献标识码：A

DOI：10.12245/j.issn.2096-6776.2021.15.05

2020年世界经济遭遇了严峻的挑战，物价水平也出要指标，与人民的生活水平有着密切的联系，能够直接反

现了大幅下跌的情形。如今，经济活动在持续衰退之后重映出人们日常生活费用的变化，很多国家用该指标直接等

新走向扩张，大宗商品价格持续上涨，通货膨胀现象再次同于通货膨胀率，其计算公式为：

浮现，给全球经济的复苏蒙上了一层阴影。通货膨胀是指

由于物价全面持续的上涨而造成一国货币的贬值，造成这

一现象的直接原因通常是一国发行的实际货币量超过了通过对CPI指数的分析和预测，可以较为准确地体

其需要货币量。消费者物价指数(CPI)是衡量通货膨胀情现出我国国内通货膨胀的变化状况及趋势。本文选取

况的重要指标之一，如果一段时间内CPI指数持续、全面ARIMA模型对CPI指数进行预测，ARIMA模型构造较

地上涨，则表明发生了通货膨胀。为简单，并且它擅长短期预测，对短期CPI的预测可以得

国内学术界对通货膨胀的预测方面有着丰富的研出较为精准的结果。但它要求所选取的数据是平稳的，本

究成果。陈伟、牛霖琳(2013)运用贝叶斯模型平均方法对

质上只能捕捉线性关系，即在利用该模型对CPI进行预测

样本外通胀进行预测，并证明了货币量的增加会直接导

时，需要首先检验CPI时间序列的平稳性。

致通胀增加。田新(2015)利用ARIMA(3，1，(1，2，3，7))对

2014-2015年的CPI指数进行了预测，结论表明，我国通货1.2 实证结果分析

膨胀有较长的滞后期，其预测过程不受其他因素的干扰。1.2.1数据平稳性检验

霍忻、刘黎明(2017)选取1985-2015的通货膨胀数据，利用ARIMA模型使用的前提必须要求时间序列是稳定

ARIMA(3，2，2)模型对我国“十三五”时期通货膨胀的趋的，而本文所选取的CPI数据可能会由于突发事件的影

势进行了预测，结果表明，我国通胀率将继续保持平稳增响而急剧变化，进而导致数据的不平稳性，因此在利用

长的态势。综上，目前的论文主要通过各种预测模型对未ARIMA模型对CPI进行分析和预测之前，必须首先对CPI

来的通货膨胀趋势进行分析预测，部分模型中也存在着滞数据进行单位根检验。单位根是指单位根过程，如果序列

后项选择不够充分的问题。本文通过选取2000年1月-2021中存在单位根过程就表明时间序列不平稳，该回归分析中

年1月共253个月份的CPI指数，构建ARIMA模型对2021年存在伪回归。单位根检验包括ADF检验、PP检验、NP检验

的CPI指数进行预测，以分析经济形势好转之后我国通货等多种方法，本文选取ADF检验。