ARIMA模型预测GDP 刘春锋的论文请勿作抄袭使用 .pdfVIP

基于ARIMA模型对河南省2010年GDP预

测

摘要：ARIMA模型是对ARMA模型的差分得到的平稳时间序列模型，

具有序列相关性，本文收集了1978-2009年河南省GDP数据，根据

ARIMA模型的性质、利用统计软件对河南省2010年GDP进行预测。

关键字：平稳性、ARMA模型、ARIMA模型

由于2008年金融海啸的全面性的爆发，我国的整体经济水平难

免呈现不良的发展趋势，4万亿的救市计划，终于达到2009年的保

八目标。在这个时候如果对我国GDP进行预测，难免有些偏差，因

此本文选择受金融危机影响较小、地处中原、经济持续平稳增长的河

南省为例，收集改革开放30年来的数据对2010年的GDP进行预测。

GDP时间序列具有明显的增长趋势，因此ARMA模型显然的不稳定

的，基于ARMA模型进行差分，发现二次差分的结果不仅稳定，而

且表示出良好的序列相关性，所以能用ARMIMA模型对