结构参数计量经济学模型的识别及其应用.pdfVIP

结构参数计量经济学模型的识别及其应用

经济学中的结构分析是对经济活动中变量之间相互关系的究，它究的是

当一个变量或几个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么样的影

响。从这个意义上讲，我们所进行的经济系统定量究工作,说到底，就是结构分析。

计量经济学模型结构式揭示了变量之间的直接因果关系，从模型出发进一步揭示

变量相对变化量之间的关系也是十分方便的。没有定量描述变量之间关系的、包

含变量和参数的计量经济学模型，结构分析将无从着手。有人或许会说，经济

系统中变量之间的关系，或者由经济学理论给出，或者由人们通过实际观察分析得

出，并不一定需要建立计量经济学模型。哈维•尔莫(TrygveHaavelmo)曾经用十

分浅显的语言说明了计量经济学结构模型的功能。他说，许多经济学家有许多深

刻的思想，但是缺少数量概念。例如说某一个经济指标受到唯一原因的影响，但是

如果对影响的强度一无所知，即使知道这个影响是正的或负的，也没将多少实际的

科学意义。如果某一个经济指标同时受到许多不同因素的影响，问题就更加突出

To计量经济学模型就是要回答这个问题。而回答这个问题的正是模型结构参数

估计量。计量经济学模型的结构参数反映了解释变量与被解释变量之间的关

系，因为结构参数能够被定量估计，并且具有明确的经济含义，计量经济学模型才

具有结构分析的功能。于是，结构参数的性质成为计量经济学模型用于结构分析

的一个核心问题。计量经济学模型被称为总体回归模型,总体模型的参数是无

法直接观测的，需要利月样本的观测值通过适当的方法估计得到的。将计量经济

学模型用于结构分析时，模型的结构参数不变性是无须质疑的。利用从总体中随

机抽取的样本的信息，得到总体的结构参数,用于总体的结构分析，其经济学基础、

逻辑学基础和数学基础是坚实可靠的。这正是计量经济学模型的功能所在。

总体模型的结构参数的经济含义可以用平均来解释，例如平均产出弹性、平均

边际消费倾向，当然不是简单的平均，而是概率统计意义上的平均。在经济结陶分

析中，人们也希望知道蕴涵在每个样本点中的变量之间的定量关系，例如点产出弹

性、点边际消费倾向,这是结构参数不变的经典结构模型所不能实现的，也可以说

是模型结构参数不变性带来的局限。计量经济学的结构分析功能的载体是计

量经济学结构模型，功能的实现是建立在模型设定正确的基上的，而模型设定正

确的关键是遵循从一般到简单的建模思路。但是，在实际的计量经济学应用研究

中,从简单到复杂的建模思路已经成为通行的范式。其具体表现是逐个引入解释

变量，建立了所谓的模型1、模型2、…。表现较好的,最后能够有一个模型包含所

有的解释变量;表现较差的，在逐个引入新变量的同时逐个剔除已有变量,致使没

有一个模型能够包含所有变量。对于从一般到简单的建模思路,李子奈

(2008)从逻辑学、经济学和统计学的角度进行了阐述。从逻辑学上讲，计量经济

学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基

之上的。一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包

含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量。所以，只有

将作为起点的模型设定为最一般的形式，即包含所有可能对被解释变量产生显著

影响的变量，才能发挥统计检验的功能，最后得到一个正确的模型。马尔科夫

(Gauss-Markov)假设和正态性假设才能被满足，进而建立在这些假设基上的统

计推断才具有可靠性.对于一个遗漏了显著解释变量的模型，随机误差项不等于

源生性随机扰动项，基不假设将被破坏，所进行的模型估计和检验都是无效的。这

样的模型是不能用于变量之间关系的结构分析的。结构分析中的从简单到复

杂的建模思路导致不同研究者对同一问题各说各话，研