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主成分分析法

概念：把原来多个变量划为少数几个综合指标的一种统计分析方法，是一种降维处理技术.主成分分析法一个研究对象，往往是多要素的复杂系统。变量太多无疑会增加分析问题的难度和复杂性，利用原变量之间的相关关系，用较少的新变量代替原来较多的变量，并使这些少数变量尽可能多的保留原来较多的变量所反应的信息，这样问题就简单化了。

研究对象要素x1x2…xj…xp12…i…nx11x12…x1j…x1px21x22…x2j…x2p………………xi1xi2…xij…xip………………xn1xn2…xnj…xnp假设有n个对象，每一个对象都有x1，x2，…，xp个要素构成，它们所对应的要素数据用下表给出：一、基本原理

原变量为x1，x2，…，xp，降维处理后，设它们的综合指标，即新变量为z1，z2，z3，…，zm(m≤p)，则

系数lij由以下原则确定1、zi与zj(i≠j；i，j=1，2，…，m)相互无关2、z1是x1，x2，…，xp的一切线性组合中方差最大者；z2是与z1不相关的x1，x2，…，xp的所有线性组合中方差最大者；………..；zm是与z1，z2，z3，…，zm-1都不相关的x1，x2，…，xp的所有线性组合中方差最大者。

z1称为原变量x1，x2，…，xp的第一主成分Z2称为原变量x1，x2，…，xp的第二主成分……………..zm称为原变量x1，x2，…，xp的第m主成分找主成分zi就是要确定系数lij。从数学上知道，它们分别是x1，x2，…，xp的相关系数矩阵的m个较大的特征值所对应的特征向量。

二、主成分分析的计算步骤相关系数计算公式1、计算相关系数据公式得这p个变量之间的相关系数矩阵为

分别求出对应于λi的特征向量ei(i=1，2，…，p)2、计算特征值和特征向量解特征方程|λE-R|=0求出特征值λi(i=1，2，…，p)将这P个特征值按大小顺序排列，即λ1≥λ2≥…≥λp≥0然后按公式|λiE-R|ei=0

主成分zi的贡献率为前i个主成分的累计贡献率为3、计算主成分贡献率及累计贡献率当前i个主成分累计贡献率达到85%——95%，就取前i个主成分作为新变量。

4、计算主成分载荷计算公式为得前i个主成分在原变量上的载荷原变量xi主成分Z1Z2…Zix1x2…xpl11l12…l1pl21l22…l2p…………li1li2…lip

三、主成分分析方法的SPSS实现对45个城市7项经济指标进行主成分分析1、数据导入到数据窗口中，定义各变量，确保各变量均为数值型。

2、激活Analysis菜单选DataReduction的Factor...命令项，弹出FactorAnalysis对话框。在对话框左侧的变量列表中选变量X1至X7，点击钮使之进入Variables框。

Descriptives...钮变量的均数与标准差相关系数矩阵

Extraction...钮：因子提取方法主成分分析法未加权最小平方法极大似然估计法

指定分析矩阵提取结果与因子提取有关的输出项迭代次数

Rotation...钮：因子旋转方法旋转的目的是为了获得简单结构，以帮助我们解释因子不作因子旋转正交旋转

Scores...钮：估计因子得分系数的方法

结果解释均数与标准差

相关系数矩阵Bartlett检验Bartlett值=313.417，P0.0001，即相关矩阵不是一个单位矩阵，故考虑进行因子分析。

特征值、贡献率及累积贡献率

主成分载荷

因子得分第一主成分第二主成分

三、实例1：对中国大陆31个省（市、区）的第三产业综合发展水平进行主成分分析。1、构建评价第三产业综合发展水平的指标体系，并对原始数据进行标准化处理。这里用于评价第三产业综合发展水平的指标有人均GDP→x1人均第三产业增加值→x