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流动性风险管理

[单项选择题]

1、商业银行的（）反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于

偿还债务或增加资产的能力。

A.流动性

B.盈利能力

C.负债水平

D.市场风险

参考答案：A

[单项选择题]

2、下列不属于流动性风险管理压力测试的假设情况的是（）。

A.6个月LIBOR增加500个基点

B.市场收益率增加300个基点

C.正常经营状况

D.主要货币相对于美元升值20%

参考答案：C

[单项选择题]

3、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿

元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行

的现金头寸指标等于（）。

A.0.05

B.0.2

C.0.25

D.0.4

参考答案：C

[单项选择题]

4、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性

头寸等于（）加总。（1）新贷款净增值的预测值（2）存款净流量的预测值

（3）其他资产净流量预测值（4）其他负债净流量预测值（5）期初的剩余或

赤字

A.（1）、（2）

B.（1）、（2）、（3）

C.（1）、（2）、（5）

D.（1）、（2）、（3）、（4）、（5）

参考答案：D

[单项选择题]

5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，

负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析

法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA

为（）亿元。

A.23.81

B.-23.81

C.25

D.-25

参考答案：B

[单项选择题]

6、下列关于流动性的说法，不正确的是（）。

A.市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的

市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情

况下迅速变现的能力

B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳

C.资产变现能力越强，银行的流动性风险相应越低

D.在计算资产流动性时，不需要从资产中扣除抵押给第三方的资产

参考答案：D

[单项选择题]

7、下列关于流动性压力的说法，不正确的是（）。

A.商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解

流动性压力

B.商业银行借入资金的频率和规模不断增加，会导致商业银行借入资金的成本

显著下降

C.商业银行借入资金的频率和规模不断增加，会导致商业银行可获得的融资额

度明显下降

D.商业银行借入资金的频率和规模不断增加，会导致商业银行所发行的各类有

价证券迅速贬值

参考答案：B

[单项选择题]

8、对于从事国际业务的商业银行而言，下列外币流动性管理方法中不合理的是

（）。

A.根据需要采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债

B.用本币来匹配所有外币债务

C.用一种最重要的外币来匹配所有外币债务

D.针对外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外

币资产尽可能地一一对应其债务组合结构

参考答案：B

[单项选择题]

9、某银行拥有很优秀的贷款客户和很好的贷款增长趋势，但苦于存款增长速度

缓慢，目前大约有100亿元的缺口。则下列融资方式中，流动性风险最小的是

（）。

A.同业拆借

B.债券回购

C.发行金融债券

D.再贴现

参考答案：C

[单项选择题]

10、下列关于商业银行资产负债分布结构的说法，正确的是（）。

A.资金使用（资产）应集中，资金来源（负债）应分散

B.资金使用（资产）应分散，资金来源（负债）应集中

C.资金使用（资产）和资金来源（负债）都应分散

D.资金使用（资产）和资金来源（负债）都应集中

参考答案：C

[单项选择题]

11、某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期

为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则银行资

产价值（）亿元。

A.减少约24

B.增加约24

C.减少约22

D.增加约22

参考答案：B

[单项选择题]

12、下列指标，不属于商业银行流动性风险监测参考指标的是（）。

A.核心负债比例

B.不良贷款率

C.最大十家同业融入比率

D.同业市场负债比例