海龟交易策略（Python版）.docxVIP

海龟交易策略（Python版）

一种基于Python实现的海龟交易策略，包括其交易逻辑和策略特点。核心观点如下：

-**交易逻辑**：通过计算极值、ATR（平均真实波动范围）和止损价格来确定交易信号，进而进行交易决策。

-**策略特点**：采用固定比例的资金管理方法，每笔交易占用账户资金的1%。

交易逻辑

1.**极值计算**：

-使用`getExtremem`函数计算历史数据中的最高价和最低价。

-最高价和最低价用于确定市场的极值点。

2.**ATR计算**：

-使用`talib.ATR`函数计算ATR值。

-ATR值用于衡量市场波动性，并作为计算止损价格和交易单位的基础。

3.**止损价格计算**：

-使用`getStopPrice`函数计算止损价格。

-止损价格根据首次开仓价格、持有单位和ATR值计算得出。

4.**交易信号生成**：

-在每个交易日，根据当前价格、极值、ATR值和持有单位生成交易信号。

-交易信号包括“进入”、“加仓”、“止损”和“退出”。

5.**交易执行**：

-根据生成的交易信号执行相应的交易操作。

-每次交易占用账户资金的1%作为交易单位。

6.**资金管理**：

-每隔5个交易日重新计算交易单位。

-采用固定比例的资金管理方法，确保每笔交易的风险一致。

策略特点

1.**固定比例资金管理**：

-每笔交易占用账户资金的1%，确保每笔交易的风险一致。

-通过ATR值动态调整交易单位，适应市场波动性的变化。

2.**动态止损**：

-根据ATR值和持有单位动态调整止损价格，确保在市场波动时能够及时止损。

-止损价格的计算方法有助于在波动较大的市场中保护利润。

3.**极值突破**：

-通过极值点判断市场趋势，确保在趋势明确时进行交易。

-极值点的使用有助于捕捉市场的快速变动。

4.**灵活的交易信号**：

-交易信号包括进入、加仓、止损和退出，能够应对不同的市场情况。

-交易信号的更新考虑了持有单位和前一个交易信号的状态，确保交易的连贯性和合理性。

5.**定期调整**：

-每隔5个交易日重新计算交易单位，适应市场波动性的变化。

-定期调整有助于保持策略的适应性和有效性。

海龟交易策略的交易逻辑和策略特点。

通过计算极值、ATR和止损价格，策略能够灵活应对市场变化，并通过固定比例的资金管理和动态止损机制控制风险。该策略适用于追求稳定收益的投资者，能够在市场波动中实现稳健的回报。

策略代码

importnumpyasnp

importtalib

importmath

defgetExtremem(arrayHighPriceResult,arrayLowPriceResult):

np_arrayHighPriceResult=np.array(arrayHighPriceResult[:-1])

np_arrayLowPriceResult=np.array(arrayLowPriceResult[:-1])

maxResult=np_arrayHighPriceResult.max()

minResult=np_arrayLowPriceResult.min()

return[maxResult,minResult]

defgetAtrAndUnit(atrArrayResult,atrLengthResult,portfolioValueResult):

atr=atrArrayResult[atrLengthResult-1]

unit=math.floor(portfolioValueResult*.01/atr)

return[atr,unit]

defgetStopPrice(firstOpenPriceResult,units_hold_result,atrResult):

stopPrice=firstOpenPriceResult-2*atrResult+(units_hold_result-1)*0.5*atrResult

returnstopPrice

definit(context):

context.tradedayNum=0

context.unit=0

context.atr=0

context.tradingSignal=start

c