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第三章 随机占优决策法则.pdf

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    第三章随机占优决策法则

    3.1偏序：有效集和无效集

    3.1.1偏序与全序

    □若期望效用函数已知，则对所有可行投资计划计算期望效用，选出最大的一个，并且对考

    虑的投资问题有完全的选择次序，即可以区分任意两个投资的优劣，称全序；

    □但一般而言，仅知偏好的部分信息（比如风险厌恶），因此可以对可行投资计划得到偏序

    ——不是所有的投资机会都可以比较。

    □对于偏序，例如假设效用函数不减，即U0；或者说投资者总认

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