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基于非线性模型和因子择时的实证资产定价研究
摘要
为深入探讨多因子选股模型的效果，本研究采取了模型算法与
因子择时思想综合运用的方法，全面评估和比较不同选股模型的效
果。研究从两个维度构建了四种选股模型，这些模型基于不同的理
论基础和假设，包括线性与非线性关系的比较、静态与动态因子更
新的差异。多元化的模型设计旨在探讨不同方法对选股绩效的影响，
以及它们在实际市场环境中的适应性和稳定性。
在研究的准备阶段，本文首先细致地筛选和分析了沪深300
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